Сравнение JLGMX с JMSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).
JLGMX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г.. JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности JLGMX и JMSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JLGMX и JMSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | -7.59% | 14.38% | 35.40% | 34.95% | -25.20% | 18.48% | 56.39% | 39.47% | 0.74% | 38.41% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | -0.06% | 7.68% | 7.78% | 6.14% | -8.24% | 3.59% | 3.07% | 11.82% | 1.03% | 6.00% |
Доходность по периодам
С начала года, JLGMX показывает доходность -7.59%, что значительно ниже, чем у JMSIX с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции JLGMX превзошли акции JMSIX по среднегодовой доходности: 18.35% против 3.96% соответственно.
JLGMX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- -7.59%
- 6 месяцев
- -9.68%
- 1 год
- 12.81%
- 3 года*
- 20.94%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- 18.35%
JMSIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 5.27%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- 3.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JLGMX и JMSIX
JLGMX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.
Доходность на риск
JLGMX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск
JLGMX
JMSIX
Сравнение JLGMX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JLGMX | JMSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 2.03 | -1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 3.57 | -2.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.50 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 3.22 | -2.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.61 | 11.97 | -9.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JLGMX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 2.03 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.76 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 1.03 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.77 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между JLGMX и JMSIX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JLGMX и JMSIX
Дивидендная доходность JLGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.95%, что больше доходности JMSIX в 5.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | 11.95% | 11.04% | 2.12% | 0.31% | 3.49% | 14.25% | 5.14% | 12.65% | 15.59% | 14.44% | 9.71% | 4.43% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | 5.51% | 5.95% | 5.78% | 4.43% | 4.78% | 4.00% | 4.95% | 5.10% | 5.43% | 5.42% | 0.46% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JLGMX и JMSIX
Максимальная просадка JLGMX за все время составила -31.82%, что больше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLGMX и JMSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JLGMX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.82% | -18.40% | -13.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.73% | -1.64% | -15.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.13% | -11.39% | -19.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.82% | -18.40% | -13.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.00% | -1.16% | -11.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.83% | -2.60% | -3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.57% | 0.44% | +5.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности JLGMX и JMSIX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что JLGMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JLGMX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 0.79% | +5.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.58% | 1.60% | +10.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.16% | 2.54% | +18.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.25% | 3.69% | +16.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 3.85% | +17.69% |