PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLGMX с AUSF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JLGMX с AUSF

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JLGMX (JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6) and AUSF (Global X Adaptive U.S. Factor ETF) are both funds - JLGMX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by JPMorgan, while AUSF is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index. JLGMX is actively managed, while AUSF is passively managed. Over the past 5 years, JLGMX returned 13.57%/yr vs 12.90%/yr for AUSF. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JLGMX charges 0.44%/yr vs 0.27%/yr for AUSF.

Доходность

Сравнение доходности JLGMX и AUSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JLGMX показывает доходность 7.17%, что значительно ниже, чем у AUSF с доходностью 7.61%.

JLGMX

1 день
-0.03%
1 месяц
2.98%
С начала года
7.17%
6 месяцев
5.20%
1 год
20.96%
3 года*
23.76%
5 лет*
13.57%
10 лет*
20.03%

AUSF

1 день
0.12%
1 месяц
1.15%
С начала года
7.61%
6 месяцев
8.32%
1 год
17.01%
3 года*
20.14%
5 лет*
12.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JLGMX и AUSF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6		7.17%14.38%35.40%34.95%-25.20%18.48%56.39%39.47%-17.12%
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		7.61%13.69%16.05%22.26%-0.18%27.48%1.27%24.06%-10.79%

Correlation

The correlation between JLGMX and AUSF is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2018 г.

0.56

Over the past year, the correlation between JLGMX and AUSF has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6

Global X Adaptive U.S. Factor ETF

Часто сравнивают с JLGMX:
JLGMX с FXAIXJLGMX с SPYJLGMX с VOOJLGMX с VINIXJLGMX с VIGIXJLGMX с WFSPXJLGMX с VUG
Часто сравнивают с AUSF:
AUSF с SPYAUSF с EYLDAUSF с GVALAUSF с VOOAUSF с ONEVAUSF с SFLRAUSF с FELG

Доходность на риск

JLGMX vs. AUSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLGMX
Ранг доходности на риск JLGMX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLGMX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLGMX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLGMX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLGMX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLGMX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
AUSF
Ранг доходности на риск AUSF: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUSF: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUSF: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUSF: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUSF: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUSF: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLGMX c AUSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JLGMXAUSFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.69

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
2.44

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

2.92

-1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.49

8.48

-4.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLGMX vs. AUSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLGMX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUSF равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLGMX и AUSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JLGMXAUSFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.69

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.95

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.65

+0.20

Просадки

Сравнение просадок JLGMX и AUSF

Максимальная просадка JLGMX за все время составила -31.82%, что меньше максимальной просадки AUSF в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLGMX и AUSF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JLGMXAUSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.82%

-44.25%

+12.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.73%

-5.84%

-10.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.47%

-12.29%

-9.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.13%

-14.23%

-16.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-1.44%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-4.22%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.85%

2.01%

+3.84%

Волатильность

Сравнение волатильности JLGMX и AUSF

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что JLGMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JLGMXAUSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

2.49%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

6.67%

+4.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.60%

10.12%

+5.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.18%

13.65%

+6.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.57%

19.07%

+2.50%

Сравнение комиссий JLGMX и AUSF

JLGMX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии AUSF в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLGMX и AUSF

Дивидендная доходность JLGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.30%, что больше доходности AUSF в 2.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		2.73%2.78%2.63%1.83%2.51%2.22%2.95%4.02%1.46%0.00%0.00%0.00%
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6		10.30%11.04%2.12%0.31%3.49%14.25%5.14%12.65%15.59%14.44%9.71%4.43%

Часто задаваемые вопросы

JLGMX and AUSF have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JLGMX has higher volatility (3.95%) compared to AUSF (2.49%). In terms of maximum drawdown, JLGMX dropped -31.82% vs AUSF's -44.25%.

AUSF currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JLGMX и AUSF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор