PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JLGIX с VTMGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JLGIX с VTMGX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JLGIX (JAG Large Cap Growth Fund) and VTMGX (Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - JLGIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by JAG Capital Management, while VTMGX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. Over the past 10 years, JLGIX returned 16.35%/yr vs 10.16%/yr for VTMGX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JLGIX charges 1.26%/yr vs 0.07%/yr for VTMGX.

Доходность

Сравнение доходности JLGIX и VTMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JAG Large Cap Growth Fund (JLGIX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JLGIX показывает доходность 14.46%, а VTMGX немного ниже – 14.19%. За последние 10 лет акции JLGIX превзошли акции VTMGX по среднегодовой доходности: 16.35% против 10.16% соответственно.

JLGIX

1 день
0.28%
1 месяц
0.90%
6 месяцев
13.17%
С начала года
14.46%
1 год
24.78%
3 года*
23.93%
5 лет*
12.27%
10 лет*
16.35%

VTMGX

1 день
0.57%
1 месяц
-1.38%
6 месяцев
9.76%
С начала года
14.19%
1 год
28.93%
3 года*
18.08%
5 лет*
10.11%
10 лет*
10.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JLGIX и VTMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JLGIX
JAG Large Cap Growth Fund		14.46%13.23%36.53%40.58%-30.99%15.30%40.47%21.10%0.43%34.90%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		14.19%35.17%3.03%17.65%-15.33%11.39%10.25%22.04%-14.48%26.39%

Correlation

The correlation between JLGIX and VTMGX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2011 г.

0.68

The correlation between JLGIX and VTMGX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JAG Large Cap Growth Fund

Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с JLGIX:
JLGIX с VFIAXJLGIX с JLGMXJLGIX с FLCNXJLGIX с QQQJLGIX с VMCIXJLGIX с VOOJLGIX с MEIIX
Часто сравнивают с VTMGX:
VTMGX с VEMAXVTMGX с VEAVTMGX с VXUSVTMGX с VTSAXVTMGX с VOOVTMGX с VIAAXVTMGX с VTI

Доходность на риск

JLGIX vs. VTMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLGIX
Ранг доходности на риск JLGIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLGIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLGIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLGIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLGIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLGIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VTMGX
Ранг доходности на риск VTMGX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMGX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMGX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMGX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMGX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMGX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLGIX c VTMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JAG Large Cap Growth Fund (JLGIX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JLGIXVTMGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.79

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
2.41

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.32

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

2.53

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.53

9.52

-3.99

JLGIX vs. VTMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLGIX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTMGX равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLGIX и VTMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JLGIX и VTMGX

Максимальная просадка JLGIX за все время составила -38.00%, что меньше максимальной просадки VTMGX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLGIX и VTMGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JLGIXVTMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.00%

-60.58%

+22.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.73%

-11.67%

-4.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.90%

-13.18%

-11.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.00%

-29.71%

-8.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.00%

-35.68%

-2.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

-2.02%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.99%

-14.60%

+7.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

3.09%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности JLGIX и VTMGX

JAG Large Cap Growth Fund (JLGIX) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что JLGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JLGIXVTMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

5.63%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.49%

14.43%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.16%

16.56%

+2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.22%

16.15%

+6.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.56%

16.37%

+6.19%

Сравнение комиссий JLGIX и VTMGX

JLGIX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии VTMGX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLGIX и VTMGX

Дивидендная доходность JLGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.66%, что больше доходности VTMGX в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JLGIX
JAG Large Cap Growth Fund		25.66%29.37%16.00%9.48%1.57%19.56%13.06%8.82%14.57%15.31%6.07%4.46%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.54%3.20%3.34%3.14%2.88%3.14%2.02%3.03%3.33%2.77%3.06%2.91%

Часто задаваемые вопросы

JLGIX and VTMGX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JLGIX has higher volatility (6.31%) compared to VTMGX (5.63%). In terms of maximum drawdown, JLGIX dropped -38.00% vs VTMGX's -60.58%.

VTMGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JLGIX и VTMGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор