PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLGIX с VFIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JLGIX с VFIFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JAG Large Cap Growth Fund (JLGIX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX).

JLGIX управляется JAG Capital Management. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г.. VFIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности JLGIX и VFIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JAG Large Cap Growth Fund (JLGIX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JLGIX и VFIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JLGIX
JAG Large Cap Growth Fund		-12.19%13.23%36.53%40.58%-30.99%15.30%40.47%21.10%0.43%34.90%
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		-3.95%21.42%14.45%20.39%-17.48%16.42%16.40%24.99%-7.89%19.15%

Доходность по периодам

С начала года, JLGIX показывает доходность -12.19%, что значительно ниже, чем у VFIFX с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции JLGIX превзошли акции VFIFX по среднегодовой доходности: 14.17% против 10.29% соответственно.

JLGIX

1 день
-0.91%
1 месяц
-10.10%
С начала года
-12.19%
6 месяцев
-9.75%
1 год
12.57%
3 года*
20.00%
5 лет*
8.83%
10 лет*
14.17%

VFIFX

1 день
-0.28%
1 месяц
-8.41%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-1.01%
1 год
17.29%
3 года*
14.65%
5 лет*
8.11%
10 лет*
10.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JAG Large Cap Growth Fund

Vanguard Target Retirement 2050 Fund

Часто сравнивают с JLGIX:
JLGIX с VFIAXJLGIX с JLGMXJLGIX с FLCNXJLGIX с QQQJLGIX с VMCIXJLGIX с MEIIXJLGIX с VOO
Часто сравнивают с VFIFX:
VFIFX с VOOVFIFX с VFIAXVFIFX с FIPFXVFIFX с VTIVFIFX с FFFHXVFIFX с SWYMXVFIFX с VIIIX

Сравнение комиссий JLGIX и VFIFX

JLGIX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии VFIFX в 0.08%.

JLGIX
JAG Large Cap Growth Fund
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund

Доходность на риск

JLGIX vs. VFIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLGIX
Ранг доходности на риск JLGIX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLGIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLGIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLGIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLGIX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLGIX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
VFIFX
Ранг доходности на риск VFIFX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIFX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIFX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIFX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIFX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLGIX c VFIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JAG Large Cap Growth Fund (JLGIX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JLGIXVFIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

1.17

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

1.70

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.25

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

1.48

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.18

6.86

-4.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLGIX vs. VFIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLGIX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа VFIFX равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLGIX и VFIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JLGIXVFIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.17

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.58

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.69

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.47

+0.20

Корреляция

Корреляция между JLGIX и VFIFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLGIX и VFIFX

Дивидендная доходность JLGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 33.45%, что больше доходности VFIFX в 2.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JLGIX
JAG Large Cap Growth Fund		33.45%29.37%16.00%9.48%1.57%19.56%13.06%8.82%14.57%15.31%6.07%4.46%
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		2.18%2.09%2.26%2.21%2.38%12.83%1.84%2.20%2.51%0.03%2.04%2.36%

Просадки

Сравнение просадок JLGIX и VFIFX

Максимальная просадка JLGIX за все время составила -38.00%, что меньше максимальной просадки VFIFX в -51.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLGIX и VFIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

JLGIXVFIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.00%

-51.68%

+13.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.73%

-10.52%

-5.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.00%

-25.40%

-12.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.00%

-31.36%

-6.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.73%

-8.87%

-6.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.07%

-6.93%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

2.27%

+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности JLGIX и VFIFX

JAG Large Cap Growth Fund (JLGIX) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что JLGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JLGIXVFIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

4.70%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.78%

8.53%

+5.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.53%

14.79%

+7.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.96%

14.07%

+7.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.39%

15.05%

+7.34%