Сравнение CTSH с WDAY
CTSH (Cognizant Technology Solutions Corporation) and WDAY (Workday, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — CTSH in Information Technology Services, WDAY in Software - Application. Over the past 10 years, CTSH returned -2.13%/yr vs 4.51%/yr for WDAY. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CTSH и WDAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTSH показывает доходность -50.06%, что значительно ниже, чем у WDAY с доходностью -46.40%. За последние 10 лет акции CTSH уступали акциям WDAY по среднегодовой доходности: -2.13% против 4.51% соответственно.
CTSH
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- -22.37%
- С начала года
- -50.06%
- 6 месяцев
- -51.34%
- 1 год
- -45.50%
- 3 года*
- -11.39%
- 5 лет*
- -8.62%
- 10 лет*
- -2.13%
WDAY
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -10.15%
- С начала года
- -46.40%
- 6 месяцев
- -46.56%
- 1 год
- -51.34%
- 3 года*
- -19.69%
- 5 лет*
- -13.79%
- 10 лет*
- 4.51%
Сравнение доходности по годам CTSH и WDAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation | -50.06% | 9.68% | 3.46% | 34.38% | -34.54% | 9.64% | 33.93% | -1.07% | -9.66% | 27.57% |
WDAY Workday, Inc. | -46.40% | -16.76% | -6.53% | 64.98% | -38.75% | 14.01% | 45.70% | 2.99% | 56.95% | 53.94% |
Correlation
The correlation between CTSH and WDAY is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2012 г. | 0.42 |
The correlation between CTSH and WDAY shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.60 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CTSH:
$19.53B
WDAY:
$29.28B
CTSH:
$4.60
WDAY:
$3.20
CTSH:
8.90
WDAY:
35.94
CTSH:
2.88
WDAY:
0.03
CTSH:
0.93
WDAY:
3.09
CTSH:
1.30
WDAY:
4.38
CTSH:
$21.41B
WDAY:
$9.85B
CTSH:
$7.03B
WDAY:
$7.66B
CTSH:
$3.63B
WDAY:
$1.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTSH vs. WDAY — Ранг доходности на риск
CTSH
WDAY
Сравнение CTSH c WDAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH) и Workday, Inc. (WDAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTSH | WDAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 0.78 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.94 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.06 | -1.70 | -0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTSH и WDAY
Максимальная просадка CTSH за все время составила -71.38%, что больше максимальной просадки WDAY в -63.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTSH и WDAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTSH | WDAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.38% | -63.38% | -8.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.19% | -54.58% | +2.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.56% | -63.38% | +9.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.56% | -63.38% | +9.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.56% | -63.38% | +9.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.56% | -62.52% | +8.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.81% | -21.03% | +3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.14% | 30.16% | -8.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTSH и WDAY
Текущая волатильность для Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH) составляет 14.76%, в то время как у Workday, Inc. (WDAY) волатильность равна 19.78%. Это указывает на то, что CTSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTSH | WDAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.76% | 19.78% | -5.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.88% | 37.97% | -8.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.30% | 44.16% | -9.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.03% | 39.15% | -11.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.94% | 38.92% | -9.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTSH и WDAY
Дивидендная доходность CTSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, тогда как WDAY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation | 3.13% | 1.49% | 1.56% | 1.54% | 1.89% | 1.08% | 1.07% | 1.29% | 1.26% | 0.63% |
WDAY Workday, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTSH и WDAY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cognizant Technology Solutions Corporation и Workday, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CTSH и WDAY
CTSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cognizant Technology Solutions Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.78B при выручке в 5.41B, что соответствует валовой рентабельности в 32.8%.
WDAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.13B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 83.8%.
CTSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cognizant Technology Solutions Corporation сообщила об операционной прибыли в 843.00M при выручке в 5.41B, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
WDAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.00M при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
CTSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cognizant Technology Solutions Corporation сообщила о чистой прибыли в 662.00M при выручке в 5.41B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
WDAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила о чистой прибыли в 222.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
Часто задаваемые вопросы
CTSH and WDAY have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WDAY has higher volatility (19.78%) compared to CTSH (14.76%). In terms of maximum drawdown, CTSH dropped -71.38% vs WDAY's -63.38%.
WDAY currently has the higher Sharpe Ratio (-1.17 vs -1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTSH и WDAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор