PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CTSH с WDAY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CTSH с WDAY

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH) и Workday, Inc. (WDAY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTSH или WDAY.

Корреляция

Корреляция между CTSH и WDAY составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности CTSH и WDAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH) и Workday, Inc. (WDAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
131.19%
391.95%
CTSH
WDAY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CTSH:

0.33

WDAY:

-0.18

Коэф-т Сортино

CTSH:

0.63

WDAY:

-0.00

Коэф-т Омега

CTSH:

1.08

WDAY:

1.00

Коэф-т Кальмара

CTSH:

0.29

WDAY:

-0.21

Коэф-т Мартина

CTSH:

1.10

WDAY:

-0.60

Индекс Язвы

CTSH:

7.45%

WDAY:

11.14%

Дневная вол-ть

CTSH:

24.90%

WDAY:

37.11%

Макс. просадка

CTSH:

-71.38%

WDAY:

-57.65%

Текущая просадка

CTSH:

-20.16%

WDAY:

-22.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CTSH:

$35.70B

WDAY:

$64.07B

EPS

CTSH:

$4.51

WDAY:

$1.94

Коэффициент P/E

CTSH:

16.00

WDAY:

123.47

Коэффициент PEG

CTSH:

1.51

WDAY:

1.02

Коэффициент P/S

CTSH:

1.81

WDAY:

7.59

Коэффициент P/B

CTSH:

2.48

WDAY:

7.01

Общая выручка (12 мес.)

CTSH:

$14.98B

WDAY:

$8.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

CTSH:

$4.90B

WDAY:

$6.77B

EBITDA (12 мес.)

CTSH:

$2.67B

WDAY:

$584.00M

Доходность по периодам

С начала года, CTSH показывает доходность -5.83%, что значительно выше, чем у WDAY с доходностью -7.17%. За последние 10 лет акции CTSH уступали акциям WDAY по среднегодовой доходности: 2.99% против 10.29% соответственно.

CTSH

С начала года

-5.83%

1 месяц

-6.97%

6 месяцев

-2.83%

1 год

9.50%

5 лет

6.80%

10 лет

2.99%

WDAY

С начала года

-7.17%

1 месяц

-2.05%

6 месяцев

0.77%

1 год

-4.58%

5 лет

10.13%

10 лет

10.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CTSH и WDAY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CTSH
Ранг риск-скорректированной доходности CTSH, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTSH, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTSH, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTSH, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTSH, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTSH, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
WDAY
Ранг риск-скорректированной доходности WDAY, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WDAY, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDAY, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDAY, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDAY, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDAY, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CTSH c WDAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH) и Workday, Inc. (WDAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CTSH, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CTSH: 0.33
WDAY: -0.18
Коэффициент Сортино CTSH, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CTSH: 0.63
WDAY: -0.00
Коэффициент Омега CTSH, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CTSH: 1.08
WDAY: 1.00
Коэффициент Кальмара CTSH, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CTSH: 0.29
WDAY: -0.21
Коэффициент Мартина CTSH, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CTSH: 1.10
WDAY: -0.60

Показатель коэффициента Шарпа CTSH на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа WDAY равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTSH и WDAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.33
-0.18
CTSH
WDAY

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTSH и WDAY

Дивидендная доходность CTSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, тогда как WDAY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
CTSH
Cognizant Technology Solutions Corporation		1.68%1.56%1.54%1.89%1.08%1.07%1.29%1.26%0.63%
WDAY
Workday, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CTSH и WDAY

Максимальная просадка CTSH за все время составила -71.38%, что больше максимальной просадки WDAY в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTSH и WDAY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.16%
-22.03%
CTSH
WDAY

Волатильность

Сравнение волатильности CTSH и WDAY

Текущая волатильность для Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH) составляет 14.49%, в то время как у Workday, Inc. (WDAY) волатильность равна 15.50%. Это указывает на то, что CTSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.49%
15.50%
CTSH
WDAY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CTSH и WDAY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cognizant Technology Solutions Corporation и Workday, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию