Сравнение CTSH с WDAY
CTSH (Cognizant Technology Solutions Corporation) and WDAY (Workday, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — CTSH in Information Technology Services, WDAY in Software - Application. Over the past 10 years, CTSH returned 0.16%/yr vs 6.25%/yr for WDAY. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CTSH и WDAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTSH показывает доходность -34.75%, что значительно ниже, чем у WDAY с доходностью -31.60%. За последние 10 лет акции CTSH уступали акциям WDAY по среднегодовой доходности: 0.16% против 6.25% соответственно.
CTSH
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- 3.91%
- С начала года
- -34.75%
- 6 месяцев
- -31.65%
- 1 год
- -31.97%
- 3 года*
- -4.01%
- 5 лет*
- -4.05%
- 10 лет*
- 0.16%
WDAY
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- 14.86%
- С начала года
- -31.60%
- 6 месяцев
- -31.62%
- 1 год
- -41.50%
- 3 года*
- -11.72%
- 5 лет*
- -8.03%
- 10 лет*
- 6.25%
Сравнение доходности по годам CTSH и WDAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation | -34.75% | 9.68% | 3.46% | 34.38% | -34.54% | 9.64% | 33.93% | -1.07% | -9.66% | 27.57% |
WDAY Workday, Inc. | -31.60% | -16.76% | -6.53% | 64.98% | -38.75% | 14.01% | 45.70% | 2.99% | 56.95% | 53.94% |
Correlation
The correlation between CTSH and WDAY is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2012 г. | 0.42 |
The correlation between CTSH and WDAY shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.59 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CTSH:
$25.52B
WDAY:
$37.36B
CTSH:
$4.60
WDAY:
$3.20
CTSH:
11.63
WDAY:
45.86
CTSH:
3.76
WDAY:
0.03
CTSH:
1.21
WDAY:
3.94
CTSH:
1.69
WDAY:
5.59
CTSH:
$21.41B
WDAY:
$9.85B
CTSH:
$7.03B
WDAY:
$7.66B
CTSH:
$3.63B
WDAY:
$1.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTSH vs. WDAY — Ранг доходности на риск
CTSH
WDAY
Сравнение CTSH c WDAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH) и Workday, Inc. (WDAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTSH | WDAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.83 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.75 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.60 | -1.42 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTSH | WDAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | -0.96 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | -0.21 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.16 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.22 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок CTSH и WDAY
Максимальная просадка CTSH за все время составила -71.38%, что больше максимальной просадки WDAY в -63.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTSH и WDAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTSH | WDAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.38% | -63.38% | -8.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.71% | -55.52% | +8.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.23% | -63.38% | +15.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.23% | -63.38% | +15.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.77% | -63.38% | +13.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.32% | -52.18% | +12.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.76% | -20.90% | +3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.97% | 29.28% | -9.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTSH и WDAY
Текущая волатильность для Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH) составляет 14.50%, в то время как у Workday, Inc. (WDAY) волатильность равна 21.37%. Это указывает на то, что CTSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTSH | WDAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.50% | 21.37% | -6.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.41% | 37.30% | -9.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.33% | 43.39% | -11.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.44% | 38.92% | -11.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.77% | 38.90% | -10.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTSH и WDAY
Дивидендная доходность CTSH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, тогда как WDAY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation | 2.39% | 1.49% | 1.56% | 1.54% | 1.89% | 1.08% | 1.07% | 1.29% | 1.26% | 0.63% |
WDAY Workday, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTSH и WDAY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cognizant Technology Solutions Corporation и Workday, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CTSH и WDAY
CTSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cognizant Technology Solutions Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.78B при выручке в 5.41B, что соответствует валовой рентабельности в 32.8%.
WDAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.13B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 83.8%.
CTSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cognizant Technology Solutions Corporation сообщила об операционной прибыли в 843.00M при выручке в 5.41B, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
WDAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.00M при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
CTSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cognizant Technology Solutions Corporation сообщила о чистой прибыли в 662.00M при выручке в 5.41B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
WDAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила о чистой прибыли в 222.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
Часто задаваемые вопросы
CTSH and WDAY have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WDAY has higher volatility (21.37%) compared to CTSH (14.50%). In terms of maximum drawdown, CTSH dropped -71.38% vs WDAY's -63.38%.
WDAY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.96 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTSH и WDAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор