PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CTSH с WDAY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CTSH и WDAY составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CTSH и WDAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH) и Workday, Inc. (WDAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
120.20%
345.96%
CTSH
WDAY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CTSH:

-0.13

WDAY:

-0.56

Коэф-т Сортино

CTSH:

-0.02

WDAY:

-0.61

Коэф-т Омега

CTSH:

1.00

WDAY:

0.92

Коэф-т Кальмара

CTSH:

-0.10

WDAY:

-0.59

Коэф-т Мартина

CTSH:

-0.49

WDAY:

-1.62

Индекс Язвы

CTSH:

5.76%

WDAY:

11.90%

Дневная вол-ть

CTSH:

22.13%

WDAY:

34.58%

Макс. просадка

CTSH:

-71.38%

WDAY:

-57.65%

Текущая просадка

CTSH:

-23.95%

WDAY:

-29.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CTSH:

$34.00B

WDAY:

$57.76B

EPS

CTSH:

$4.51

WDAY:

$1.94

Цена/прибыль

CTSH:

15.24

WDAY:

111.93

PEG коэффициент

CTSH:

1.54

WDAY:

0.99

Общая выручка (12 мес.)

CTSH:

$14.98B

WDAY:

$8.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

CTSH:

$4.90B

WDAY:

$6.77B

EBITDA (12 мес.)

CTSH:

$2.67B

WDAY:

$584.00M

Доходность по периодам

С начала года, CTSH показывает доходность -10.30%, что значительно выше, чем у WDAY с доходностью -15.85%. За последние 10 лет акции CTSH уступали акциям WDAY по среднегодовой доходности: 2.13% против 9.54% соответственно.


CTSH

С начала года

-10.30%

1 месяц

-18.44%

6 месяцев

-10.23%

1 год

-2.50%

5 лет

11.32%

10 лет

2.13%

WDAY

С начала года

-15.85%

1 месяц

-16.36%

6 месяцев

-10.40%

1 год

-19.30%

5 лет

13.38%

10 лет

9.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CTSH и WDAY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CTSH
Ранг риск-скорректированной доходности CTSH, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTSH, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTSH, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTSH, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTSH, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTSH, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

WDAY
Ранг риск-скорректированной доходности WDAY, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WDAY, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDAY, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDAY, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDAY, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDAY, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CTSH c WDAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH) и Workday, Inc. (WDAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CTSH, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
CTSH: -0.13
WDAY: -0.56
Коэффициент Сортино CTSH, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CTSH: -0.02
WDAY: -0.61
Коэффициент Омега CTSH, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CTSH: 1.00
WDAY: 0.92
Коэффициент Кальмара CTSH, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
CTSH: -0.10
WDAY: -0.59
Коэффициент Мартина CTSH, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
CTSH: -0.49
WDAY: -1.62

Показатель коэффициента Шарпа CTSH на текущий момент составляет -0.13, что выше коэффициента Шарпа WDAY равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTSH и WDAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.13
-0.56
CTSH
WDAY

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTSH и WDAY

Дивидендная доходность CTSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, тогда как WDAY не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017
CTSH
Cognizant Technology Solutions Corporation
1.76%1.56%1.54%1.89%1.08%1.07%1.29%1.26%0.63%
WDAY
Workday, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CTSH и WDAY

Максимальная просадка CTSH за все время составила -71.38%, что больше максимальной просадки WDAY в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTSH и WDAY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.95%
-29.32%
CTSH
WDAY

Волатильность

Сравнение волатильности CTSH и WDAY

Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с Workday, Inc. (WDAY) с волатильностью 8.99%. Это указывает на то, что CTSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.70%
8.99%
CTSH
WDAY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CTSH и WDAY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cognizant Technology Solutions Corporation и Workday, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab