PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTSH с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CTSH с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности CTSH и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CTSH и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CTSH
Cognizant Technology Solutions Corporation		-25.83%9.68%3.46%34.38%-34.54%9.64%33.93%-1.07%-9.66%27.57%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, CTSH показывает доходность -25.83%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции CTSH уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 0.96% против 14.14% соответственно.

CTSH

1 день
-0.16%
1 месяц
-3.54%
С начала года
-25.83%
6 месяцев
-7.06%
1 год
-18.45%
3 года*
1.86%
5 лет*
-3.41%
10 лет*
0.96%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cognizant Technology Solutions Corporation

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CTSH:
CTSH с ACNCTSH с CDWCTSH с SPYCTSH с WDAYCTSH с WITCTSH с JKHYCTSH с CAP.PA
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

CTSH vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTSH
Ранг доходности на риск CTSH: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTSH: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTSH: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTSH: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTSH: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTSH: 1212
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTSH c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTSHVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.59

1.01

-1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.66

1.53

-2.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.23

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.60

1.55

-2.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.37

7.31

-8.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTSH vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTSH на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTSH и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTSHVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

1.01

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.71

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

0.79

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.83

-0.33

Корреляция

Корреляция между CTSH и VOO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTSH и VOO

Дивидендная доходность CTSH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTSH
Cognizant Technology Solutions Corporation		2.06%1.49%1.56%1.54%1.89%1.08%1.07%1.29%1.26%0.63%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок CTSH и VOO

Максимальная просадка CTSH за все время составила -71.38%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTSH и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

CTSHVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.38%

-33.99%

-37.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.76%

-11.98%

-18.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.77%

-24.52%

-19.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.77%

-33.99%

-15.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.03%

-5.55%

-25.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.64%

-3.72%

-13.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.46%

2.55%

+10.91%

Волатильность

Сравнение волатильности CTSH и VOO

Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что CTSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CTSHVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

5.34%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.96%

9.47%

+14.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.24%

18.11%

+13.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.63%

16.82%

+9.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.34%

17.99%

+10.35%