Сравнение CTSH с CDW
CTSH (Cognizant Technology Solutions Corporation) and CDW (CDW Corporation) are both stocks. Both operate in the Information Technology Services industry within the Technology sector. Over the past 10 years, CTSH returned 0.16%/yr vs 13.77%/yr for CDW. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CTSH и CDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTSH показывает доходность -34.75%, что значительно ниже, чем у CDW с доходностью 1.92%. За последние 10 лет акции CTSH уступали акциям CDW по среднегодовой доходности: 0.16% против 13.77% соответственно.
CTSH
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- 3.91%
- С начала года
- -34.75%
- 6 месяцев
- -31.65%
- 1 год
- -31.97%
- 3 года*
- -4.01%
- 5 лет*
- -4.05%
- 10 лет*
- 0.16%
CDW
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- -3.39%
- 1 год
- -21.97%
- 3 года*
- -6.30%
- 5 лет*
- -2.62%
- 10 лет*
- 13.77%
Сравнение доходности по годам CTSH и CDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation | -34.75% | 9.68% | 3.46% | 34.38% | -34.54% | 9.64% | 33.93% | -1.07% | -9.66% | 27.57% |
CDW CDW Corporation | 1.92% | -20.56% | -22.57% | 28.84% | -11.75% | 56.87% | -6.55% | 78.22% | 17.98% | 34.92% |
Correlation
The correlation between CTSH and CDW is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2013 г. | 0.49 |
The correlation between CTSH and CDW has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CTSH:
$25.52B
CDW:
$17.78B
CTSH:
$4.60
CDW:
$8.22
CTSH:
11.63
CDW:
16.71
CTSH:
3.76
CDW:
4.75
CTSH:
1.21
CDW:
0.79
CTSH:
1.69
CDW:
6.96
CTSH:
$21.41B
CDW:
$22.90B
CTSH:
$7.03B
CDW:
$4.94B
CTSH:
$3.63B
CDW:
$1.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTSH vs. CDW — Ранг доходности на риск
CTSH
CDW
Сравнение CTSH c CDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH) и CDW Corporation (CDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTSH | CDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.92 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.49 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.60 | -0.96 | -0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTSH | CDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | -0.55 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | -0.09 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.45 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.62 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок CTSH и CDW
Максимальная просадка CTSH за все время составила -71.38%, что больше максимальной просадки CDW в -60.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTSH и CDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTSH | CDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.38% | -60.37% | -11.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.71% | -44.97% | -1.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.23% | -60.37% | +12.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.23% | -60.37% | +12.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.77% | -60.37% | +10.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.32% | -44.87% | +5.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.76% | -10.92% | -6.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.97% | 22.83% | -2.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTSH и CDW
Текущая волатильность для Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH) составляет 14.50%, в то время как у CDW Corporation (CDW) волатильность равна 29.33%. Это указывает на то, что CTSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTSH | CDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.50% | 29.33% | -14.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.41% | 35.43% | -8.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.33% | 39.94% | -7.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.44% | 30.88% | -3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.77% | 30.89% | -2.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTSH и CDW
Дивидендная доходность CTSH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности CDW в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDW CDW Corporation | 1.83% | 1.84% | 1.43% | 1.05% | 1.17% | 0.83% | 1.17% | 0.89% | 1.14% | 0.99% | 0.93% | 0.74% |
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation | 2.39% | 1.49% | 1.56% | 1.54% | 1.89% | 1.08% | 1.07% | 1.29% | 1.26% | 0.63% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTSH и CDW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cognizant Technology Solutions Corporation и CDW Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CTSH и CDW
CTSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cognizant Technology Solutions Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.78B при выручке в 5.41B, что соответствует валовой рентабельности в 32.8%.
CDW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 5.68B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
CTSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cognizant Technology Solutions Corporation сообщила об операционной прибыли в 843.00M при выручке в 5.41B, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
CDW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила об операционной прибыли в 376.00M при выручке в 5.68B, что соответствует операционной рентабельности 6.6%.
CTSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cognizant Technology Solutions Corporation сообщила о чистой прибыли в 662.00M при выручке в 5.41B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
CDW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила о чистой прибыли в 235.40M при выручке в 5.68B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
Часто задаваемые вопросы
CTSH and CDW have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDW has higher volatility (29.33%) compared to CTSH (14.50%). In terms of maximum drawdown, CTSH dropped -71.38% vs CDW's -60.37%.
CDW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTSH и CDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор