PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CTSH с CDW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CTSH с CDW

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH) и CDW Corporation (CDW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTSH или CDW.

Корреляция

Корреляция между CTSH и CDW составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности CTSH и CDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH) и CDW Corporation (CDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
154.78%
871.54%
CTSH
CDW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CTSH:

0.33

CDW:

-1.02

Коэф-т Сортино

CTSH:

0.63

CDW:

-1.31

Коэф-т Омега

CTSH:

1.08

CDW:

0.82

Коэф-т Кальмара

CTSH:

0.29

CDW:

-0.77

Коэф-т Мартина

CTSH:

1.10

CDW:

-1.64

Индекс Язвы

CTSH:

7.45%

CDW:

20.43%

Дневная вол-ть

CTSH:

24.90%

CDW:

32.95%

Макс. просадка

CTSH:

-71.38%

CDW:

-44.83%

Текущая просадка

CTSH:

-20.16%

CDW:

-38.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CTSH:

$35.70B

CDW:

$20.81B

EPS

CTSH:

$4.51

CDW:

$7.96

Коэффициент P/E

CTSH:

16.00

CDW:

19.84

Коэффициент PEG

CTSH:

1.51

CDW:

1.53

Коэффициент P/S

CTSH:

1.81

CDW:

0.99

Коэффициент P/B

CTSH:

2.48

CDW:

8.90

Общая выручка (12 мес.)

CTSH:

$14.98B

CDW:

$16.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

CTSH:

$4.90B

CDW:

$3.54B

EBITDA (12 мес.)

CTSH:

$2.67B

CDW:

$1.46B

Доходность по периодам

С начала года, CTSH показывает доходность -5.83%, что значительно выше, чем у CDW с доходностью -8.94%. За последние 10 лет акции CTSH уступали акциям CDW по среднегодовой доходности: 2.99% против 16.48% соответственно.

CTSH

С начала года

-5.83%

1 месяц

-6.97%

6 месяцев

-2.83%

1 год

9.50%

5 лет

6.80%

10 лет

2.99%

CDW

С начала года

-8.94%

1 месяц

-3.59%

6 месяцев

-26.71%

1 год

-34.00%

5 лет

9.55%

10 лет

16.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CTSH и CDW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CTSH
Ранг риск-скорректированной доходности CTSH, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTSH, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTSH, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTSH, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTSH, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTSH, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
CDW
Ранг риск-скорректированной доходности CDW, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CDW, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDW, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDW, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDW, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDW, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CTSH c CDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH) и CDW Corporation (CDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CTSH, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CTSH: 0.33
CDW: -1.02
Коэффициент Сортино CTSH, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CTSH: 0.63
CDW: -1.31
Коэффициент Омега CTSH, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CTSH: 1.08
CDW: 0.82
Коэффициент Кальмара CTSH, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CTSH: 0.29
CDW: -0.77
Коэффициент Мартина CTSH, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CTSH: 1.10
CDW: -1.64

Показатель коэффициента Шарпа CTSH на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа CDW равного -1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTSH и CDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.33
-1.02
CTSH
CDW

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTSH и CDW

Дивидендная доходность CTSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности CDW в 1.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CTSH
Cognizant Technology Solutions Corporation		1.68%1.56%1.54%1.89%1.08%1.07%1.29%1.26%0.63%0.00%0.00%0.00%
CDW
CDW Corporation		1.58%1.43%1.05%1.17%0.83%1.17%0.89%1.14%0.99%0.93%0.74%0.55%

Просадки

Сравнение просадок CTSH и CDW

Максимальная просадка CTSH за все время составила -71.38%, что больше максимальной просадки CDW в -44.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTSH и CDW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.16%
-38.00%
CTSH
CDW

Волатильность

Сравнение волатильности CTSH и CDW

Текущая волатильность для Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH) составляет 14.49%, в то время как у CDW Corporation (CDW) волатильность равна 17.20%. Это указывает на то, что CTSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.49%
17.20%
CTSH
CDW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CTSH и CDW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cognizant Technology Solutions Corporation и CDW Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию