PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CTSH с WIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CTSH с WIT

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH) и Wipro Limited (WIT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTSH или WIT.

Корреляция

Корреляция между CTSH и WIT составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CTSH и WIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH) и Wipro Limited (WIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,830.99%
348.92%
CTSH
WIT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CTSH:

0.33

WIT:

0.15

Коэф-т Сортино

CTSH:

0.63

WIT:

0.41

Коэф-т Омега

CTSH:

1.08

WIT:

1.05

Коэф-т Кальмара

CTSH:

0.29

WIT:

0.09

Коэф-т Мартина

CTSH:

1.10

WIT:

0.46

Индекс Язвы

CTSH:

7.45%

WIT:

9.76%

Дневная вол-ть

CTSH:

24.90%

WIT:

29.92%

Макс. просадка

CTSH:

-71.38%

WIT:

-74.86%

Текущая просадка

CTSH:

-20.16%

WIT:

-40.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CTSH:

$35.70B

WIT:

$29.70B

EPS

CTSH:

$4.51

WIT:

$0.15

Коэффициент P/E

CTSH:

16.00

WIT:

18.87

Коэффициент PEG

CTSH:

1.51

WIT:

2.63

Коэффициент P/S

CTSH:

1.81

WIT:

0.03

Коэффициент P/B

CTSH:

2.48

WIT:

3.06

Общая выручка (12 мес.)

CTSH:

$14.98B

WIT:

$665.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

CTSH:

$4.90B

WIT:

$203.57B

EBITDA (12 мес.)

CTSH:

$2.67B

WIT:

$146.90B

Доходность по периодам

С начала года, CTSH показывает доходность -5.83%, что значительно выше, чем у WIT с доходностью -18.69%. За последние 10 лет акции CTSH уступали акциям WIT по среднегодовой доходности: 2.99% против 3.40% соответственно.

CTSH

С начала года

-5.83%

1 месяц

-6.97%

6 месяцев

-2.83%

1 год

9.50%

5 лет

6.80%

10 лет

2.99%

WIT

С начала года

-18.69%

1 месяц

-9.58%

6 месяцев

-12.25%

1 год

5.43%

5 лет

14.64%

10 лет

3.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CTSH и WIT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CTSH
Ранг риск-скорректированной доходности CTSH, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTSH, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTSH, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTSH, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTSH, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTSH, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
WIT
Ранг риск-скорректированной доходности WIT, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WIT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CTSH c WIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH) и Wipro Limited (WIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CTSH, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CTSH: 0.33
WIT: 0.15
Коэффициент Сортино CTSH, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CTSH: 0.63
WIT: 0.41
Коэффициент Омега CTSH, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CTSH: 1.08
WIT: 1.05
Коэффициент Кальмара CTSH, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CTSH: 0.29
WIT: 0.09
Коэффициент Мартина CTSH, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CTSH: 1.10
WIT: 0.46

Показатель коэффициента Шарпа CTSH на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа WIT равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTSH и WIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.33
0.15
CTSH
WIT

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTSH и WIT

Дивидендная доходность CTSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности WIT в 2.44%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CTSH
Cognizant Technology Solutions Corporation		1.68%1.56%1.54%1.89%1.08%1.07%1.29%1.26%0.63%0.00%0.00%0.00%
WIT
Wipro Limited		2.44%0.30%0.22%3.03%0.12%0.50%0.28%0.30%0.27%0.91%1.65%8.86%

Просадки

Сравнение просадок CTSH и WIT

Максимальная просадка CTSH за все время составила -71.38%, примерно равная максимальной просадке WIT в -74.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTSH и WIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.16%
-40.74%
CTSH
WIT

Волатильность

Сравнение волатильности CTSH и WIT

Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH) имеет более высокую волатильность в 14.49% по сравнению с Wipro Limited (WIT) с волатильностью 10.91%. Это указывает на то, что CTSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.49%
10.91%
CTSH
WIT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CTSH и WIT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cognizant Technology Solutions Corporation и Wipro Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию