PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JIVE с UMMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JIVE с UMMA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

JIVE (JPMorgan International Value ETF) and UMMA (Wahed Dow Jones Islamic World ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, JIVE returned 40.88% vs 45.24% for UMMA. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. JIVE charges 0.55%/yr vs 0.65%/yr for UMMA.

Доходность

Сравнение доходности JIVE и UMMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Value ETF (JIVE) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JIVE показывает доходность 20.44%, что значительно ниже, чем у UMMA с доходностью 25.72%.

JIVE

1 день
0.09%
1 месяц
2.96%
6 месяцев
9.48%
С начала года
20.44%
1 год
40.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
29.56%

UMMA

1 день
-0.05%
1 месяц
-3.95%
6 месяцев
17.32%
С начала года
25.72%
1 год
45.24%
3 года*
20.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
10.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

JIVE

JPMorgan International Value ETF
$32.44M$29.78M$30.09M

UMMA

Wahed Dow Jones Islamic World ETF
$1.47M$1.54M$1.87M

Сравнение доходности по годам JIVE и UMMA

2026 (YTD)202520242023
JIVE
JPMorgan International Value ETF		20.44%49.80%11.22%5.36%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		25.72%26.65%4.67%9.14%

Correlation

The correlation between JIVE and UMMA is 0.80, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.74

The correlation between JIVE and UMMA has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JIVE и UMMA

Секторы
JIVE
UMMA

Финансовые услуги

39.0%
0.0%

Технологии

12.7%
48.5%

Промышленность

10.2%
11.4%

Энергетика

9.5%
2.0%

Потребительский циклический сектор

5.9%
7.1%

Сырьевые материалы

5.1%
8.0%

Здравоохранение

4.6%
15.1%

Потребительский защитный сектор

4.3%
6.4%

Коммуникационные услуги

4.1%
1.0%

Коммунальные услуги

2.5%

-

Недвижимость

2.3%
0.4%

Финансовые услуги

JIVE
39.0%
UMMA
0.0%

Технологии

JIVE
12.7%
UMMA
48.5%

Промышленность

JIVE
10.2%
UMMA
11.4%

Энергетика

JIVE
9.5%
UMMA
2.0%

Потребительский циклический сектор

JIVE
5.9%
UMMA
7.1%

Сырьевые материалы

JIVE
5.1%
UMMA
8.0%

Здравоохранение

JIVE
4.6%
UMMA
15.1%

Потребительский защитный сектор

JIVE
4.3%
UMMA
6.4%

Коммуникационные услуги

JIVE
4.1%
UMMA
1.0%

Коммунальные услуги

JIVE
2.5%
UMMA

-

Недвижимость

JIVE
2.3%
UMMA
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan International Value ETF

Wahed Dow Jones Islamic World ETF

Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY
Часто сравнивают с UMMA:
UMMA с SPWOUMMA с SPUSUMMA с HLALUMMA с SPTEUMMA с SPSKUMMA с DIAUMMA с SPRE

Доходность на риск

JIVE vs. UMMA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
UMMA
Ранг доходности на риск UMMA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMA: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMA: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение JIVE c UMMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Value ETF (JIVE) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JIVEUMMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
1.86

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
2.47

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.33

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

3.04

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.70

9.56

+5.15

JIVE vs. UMMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIVE на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа UMMA равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIVE и UMMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JIVE и UMMA

Максимальная просадка JIVE за все время составила -13.79%, что меньше максимальной просадки UMMA в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIVE и UMMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JIVEUMMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.79%

-34.17%

+20.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-14.93%

+4.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.86%

+7.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-9.68%

+7.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

4.75%

-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности JIVE и UMMA

Текущая волатильность для JPMorgan International Value ETF (JIVE) составляет 4.04%, в то время как у Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) волатильность равна 7.98%. Это указывает на то, что JIVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JIVEUMMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

7.98%

-3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

21.93%

-8.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.24%

24.38%

-9.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.09%

21.32%

-6.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.09%

21.32%

-6.23%

Сравнение комиссий JIVE и UMMA

JIVE берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии UMMA в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIVE и UMMA

Дивидендная доходность JIVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности UMMA в 0.97%

ПозицияTTM2025202420232022
JIVE
JPMorgan International Value ETF		2.39%2.88%2.48%0.74%0.00%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		0.97%1.02%0.91%1.09%1.77%

Часто задаваемые вопросы

JIVE and UMMA have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UMMA has higher volatility (7.98%) compared to JIVE (4.04%). In terms of maximum drawdown, JIVE dropped -13.79% vs UMMA's -34.17%.

On 1-year performance, UMMA leads with 45.24% vs 40.88% for JIVE. On fees, JIVE is cheaper at 0.55% per year. On volatility, JIVE has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UMMA has performed better with a 45.24% return vs 40.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JIVE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.65% for UMMA.

JIVE has the higher dividend yield at 2.39%, compared with 0.97% for UMMA.

They also come from different issuers: JPMorgan and Wahed. Their fees differ too: 0.55% for JIVE and 0.65% for UMMA.

JIVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JIVE и UMMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор