PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIVE с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JIVE с IDMO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO).

JIVE и IDMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г.. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности JIVE и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JIVE и IDMO

2026 (YTD)202520242023
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		7.28%49.80%11.22%5.38%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		1.06%42.17%12.79%6.91%

Доходность по периодам

С начала года, JIVE показывает доходность 7.28%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 1.06%.

JIVE

1 день
-0.55%
1 месяц
-0.89%
С начала года
7.28%
6 месяцев
16.94%
1 год
42.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDMO

1 день
-0.89%
1 месяц
-1.97%
С начала года
1.06%
6 месяцев
6.02%
1 год
29.40%
3 года*
22.78%
5 лет*
14.31%
10 лет*
11.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan International Value ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с IDHQIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с IHDGIDMO с SPMOIDMO с IVLU

Сравнение комиссий JIVE и IDMO

JIVE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

JIVE
Jpmorgan International Value ETF
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Доходность на риск

JIVE vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIVE c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIVEIDMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.53

1.54

+0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.20

2.14

+1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.32

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.59

2.48

+1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.67

9.91

+4.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIVE vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIVE на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа IDMO равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIVE и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIVEIDMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

1.54

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.91

0.43

+1.48

Корреляция

Корреляция между JIVE и IDMO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIVE и IDMO

Дивидендная доходность JIVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности IDMO в 3.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.68%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.77%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Просадки

Сравнение просадок JIVE и IDMO

Максимальная просадка JIVE за все время составила -13.79%, что меньше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIVE и IDMO.

Загрузка...

Показатели просадок

JIVEIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.79%

-39.38%

+25.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-12.31%

+1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.60%

-7.05%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.97%

-9.85%

+7.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.08%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности JIVE и IDMO

Текущая волатильность для Jpmorgan International Value ETF (JIVE) составляет 6.95%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 8.97%. Это указывает на то, что JIVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JIVEIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

8.97%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.12%

12.71%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.96%

19.23%

-2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

17.67%

-2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.84%

17.90%

-3.06%