PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIVE с ICOW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JIVE с ICOW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW).

JIVE и ICOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г.. ICOW - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности JIVE и ICOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JIVE и ICOW

2026 (YTD)202520242023
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		7.87%49.80%11.22%5.38%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		10.88%36.95%-2.59%2.81%

Доходность по периодам

С начала года, JIVE показывает доходность 7.87%, что значительно ниже, чем у ICOW с доходностью 10.88%.

JIVE

1 день
1.12%
1 месяц
-3.93%
С начала года
7.87%
6 месяцев
17.42%
1 год
43.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ICOW

1 день
0.97%
1 месяц
-3.10%
С начала года
10.88%
6 месяцев
18.26%
1 год
39.13%
3 года*
17.39%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan International Value ETF

Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY
Часто сравнивают с ICOW:
ICOW с GCOWICOW с IDMOICOW с FYLDICOW с FIVLXICOW с COWZICOW с GSIEICOW с SCHY

Сравнение комиссий JIVE и ICOW

JIVE берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии ICOW в 0.65%.

ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
JIVE
Jpmorgan International Value ETF

Доходность на риск

JIVE vs. ICOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
ICOW
Ранг доходности на риск ICOW: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOW: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOW: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOW: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOW: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOW: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIVE c ICOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIVEICOWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

2.30

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.27

2.95

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.46

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.69

3.31

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.22

15.48

-0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIVE vs. ICOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIVE на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICOW равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIVE и ICOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIVEICOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

2.30

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.93

0.52

+1.41

Корреляция

Корреляция между JIVE и ICOW составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIVE и ICOW

Дивидендная доходность JIVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности ICOW в 2.24%

TTM202520242023202220212020201920182017
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.67%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		2.24%3.03%4.39%3.61%5.26%2.11%2.46%3.10%2.61%0.80%

Просадки

Сравнение просадок JIVE и ICOW

Максимальная просадка JIVE за все время составила -13.79%, что меньше максимальной просадки ICOW в -43.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIVE и ICOW.

Загрузка...

Показатели просадок

JIVEICOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.79%

-43.49%

+29.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-12.00%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-4.20%

-1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.96%

-7.71%

+5.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.59%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности JIVE и ICOW

Jpmorgan International Value ETF (JIVE) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что JIVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JIVEICOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.00%

5.30%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

10.44%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

17.12%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

16.58%

-1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

18.53%

-3.68%