PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIVE с HELO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JIVE с HELO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO).

JIVE и HELO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г.. HELO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JIVE и HELO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JIVE и HELO

2026 (YTD)202520242023
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		7.87%49.80%11.22%7.06%
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		-3.37%7.82%18.05%6.30%

Доходность по периодам

С начала года, JIVE показывает доходность 7.87%, что значительно выше, чем у HELO с доходностью -3.37%.

JIVE

1 день
1.12%
1 месяц
-3.93%
С начала года
7.87%
6 месяцев
17.42%
1 год
43.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HELO

1 день
0.33%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-3.37%
6 месяцев
-1.18%
1 год
7.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan International Value ETF

JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с INDEXJIVE с SCHDJIVE с SCHY
Часто сравнивают с HELO:
HELO с SPYHELO с PHEQHELO с VOOHELO с HALOHELO с JHQDXHELO с PSEPHELO с VOOG

Сравнение комиссий JIVE и HELO

JIVE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии HELO в 0.50%.

JIVE
Jpmorgan International Value ETF
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Доходность на риск

JIVE vs. HELO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
HELO
Ранг доходности на риск HELO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIVE c HELO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIVEHELODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

0.93

+1.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.27

1.39

+1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.20

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.69

1.42

+2.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.22

5.66

+9.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIVE vs. HELO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIVE на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа HELO равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIVE и HELO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIVEHELOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

0.93

+1.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.93

1.40

+0.53

Корреляция

Корреляция между JIVE и HELO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIVE и HELO

Дивидендная доходность JIVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности HELO в 0.66%

TTM202520242023
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.67%2.88%2.48%0.74%
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		0.66%0.67%0.60%0.19%

Просадки

Сравнение просадок JIVE и HELO

Максимальная просадка JIVE за все время составила -13.79%, что больше максимальной просадки HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIVE и HELO.

Загрузка...

Показатели просадок

JIVEHELOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.79%

-10.89%

-2.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-5.76%

-6.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-4.58%

-1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.96%

-1.22%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

1.44%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности JIVE и HELO

Jpmorgan International Value ETF (JIVE) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что JIVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HELO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JIVEHELOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.00%

2.67%

+4.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

5.39%

+5.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

8.58%

+8.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

8.13%

+6.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

8.13%

+6.72%