PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIVE с FDEV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JIVE с FDEV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV).

JIVE и FDEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г.. FDEV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted International Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности JIVE и FDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JIVE и FDEV

2026 (YTD)202520242023
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		6.68%49.80%11.22%5.38%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		3.83%30.36%5.84%4.60%

Доходность по периодам

С начала года, JIVE показывает доходность 6.68%, что значительно выше, чем у FDEV с доходностью 3.83%.

JIVE

1 день
2.99%
1 месяц
-6.76%
С начала года
6.68%
6 месяцев
16.90%
1 год
42.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDEV

1 день
2.35%
1 месяц
-4.83%
С начала года
3.83%
6 месяцев
9.22%
1 год
25.14%
3 года*
14.97%
5 лет*
7.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan International Value ETF

Fidelity International Multifactor ETF

Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY
Часто сравнивают с FDEV:
FDEV с IDEVFDEV с AVDEFDEV с VXUSFDEV с FZILXFDEV с FTECFDEV с FDVVFDEV с DYNF

Сравнение комиссий JIVE и FDEV

JIVE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FDEV в 0.39%.

JIVE
Jpmorgan International Value ETF
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF

Доходность на риск

JIVE vs. FDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FDEV
Ранг доходности на риск FDEV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIVE c FDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIVEFDEVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.52

1.73

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.20

2.41

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.35

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.50

2.85

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.57

11.64

+2.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIVE vs. FDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIVE на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа FDEV равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIVE и FDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIVEFDEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

1.73

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.90

0.53

+1.37

Корреляция

Корреляция между JIVE и FDEV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIVE и FDEV

Дивидендная доходность JIVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности FDEV в 2.83%

TTM2025202420232022202120202019
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.70%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		2.83%2.86%2.99%2.80%2.65%2.81%1.88%2.73%

Просадки

Сравнение просадок JIVE и FDEV

Максимальная просадка JIVE за все время составила -13.79%, что меньше максимальной просадки FDEV в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIVE и FDEV.

Загрузка...

Показатели просадок

JIVEFDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.79%

-30.11%

+16.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-8.67%

-3.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.13%

-4.83%

-2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.95%

-6.38%

+4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.13%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности JIVE и FDEV

Jpmorgan International Value ETF (JIVE) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что JIVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JIVEFDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

6.22%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.07%

9.15%

+1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.93%

14.62%

+2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

13.85%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

15.38%

-0.53%