Сравнение JIRE с KEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX).
JIRE и KEMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JIRE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 1992 г.. KEMX - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 12 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности JIRE и KEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JIRE и KEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | 2.90% | 31.83% | 3.15% | 20.00% | 5.73% |
KEMX KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF | 10.61% | 38.28% | 0.36% | 20.57% | 0.70% |
Доходность по периодам
С начала года, JIRE показывает доходность 2.90%, что значительно ниже, чем у KEMX с доходностью 10.61%.
JIRE
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 6.88%
- 1 год
- 24.44%
- 3 года*
- 15.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KEMX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -8.33%
- С начала года
- 10.61%
- 6 месяцев
- 21.39%
- 1 год
- 51.35%
- 3 года*
- 20.78%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIRE и KEMX
JIRE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии KEMX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JIRE vs. KEMX — Ранг доходности на риск
JIRE
KEMX
Сравнение JIRE c KEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIRE | KEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 2.41 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 3.05 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.45 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 3.39 | -1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.96 | 13.94 | -5.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIRE | KEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 2.41 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.51 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между JIRE и KEMX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIRE и KEMX
Дивидендная доходность JIRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности KEMX в 2.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | 2.91% | 2.99% | 3.03% | 2.74% | 2.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KEMX KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF | 2.97% | 3.28% | 3.39% | 2.00% | 4.10% | 4.79% | 1.69% | 2.77% |
Просадки
Сравнение просадок JIRE и KEMX
Максимальная просадка JIRE за все время составила -16.11%, что меньше максимальной просадки KEMX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIRE и KEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JIRE | KEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.11% | -38.80% | +22.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -15.36% | +3.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.89% | -10.66% | +3.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.01% | -9.02% | +6.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 3.73% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIRE и KEMX
Текущая волатильность для JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) составляет 7.59%, в то время как у KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) волатильность равна 11.42%. Это указывает на то, что JIRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JIRE | KEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | 11.42% | -3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 16.99% | -5.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 21.41% | -3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.16% | 17.56% | -1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.16% | 20.61% | -4.45% |