Сравнение JIRE с JTEK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK).
JIRE и JTEK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JIRE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 1992 г.. JTEK - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 4 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности JIRE и JTEK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JIRE и JTEK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | 2.90% | 31.83% | 3.15% | 12.10% |
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | -10.32% | 19.03% | 28.69% | 18.14% |
Доходность по периодам
С начала года, JIRE показывает доходность 2.90%, что значительно выше, чем у JTEK с доходностью -10.32%.
JIRE
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 6.88%
- 1 год
- 24.44%
- 3 года*
- 15.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JTEK
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -10.32%
- 6 месяцев
- -12.47%
- 1 год
- 18.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIRE и JTEK
JIRE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии JTEK в 0.65%.
Доходность на риск
JIRE vs. JTEK — Ранг доходности на риск
JIRE
JTEK
Сравнение JIRE c JTEK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIRE | JTEK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 0.65 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 1.09 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.15 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 0.92 | +1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.96 | 2.77 | +5.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIRE | JTEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 0.65 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.79 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между JIRE и JTEK составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIRE и JTEK
Дивидендная доходность JIRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, тогда как JTEK не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | 2.91% | 2.99% | 3.03% | 2.74% | 2.62% |
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JIRE и JTEK
Максимальная просадка JIRE за все время составила -16.11%, что меньше максимальной просадки JTEK в -30.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIRE и JTEK.
Загрузка...
Показатели просадок
| JIRE | JTEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.11% | -30.61% | +14.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -22.02% | +10.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.89% | -16.91% | +10.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.01% | -5.66% | +2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 7.31% | -4.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIRE и JTEK
Текущая волатильность для JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) составляет 7.59%, в то время как у JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что JIRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JTEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JIRE | JTEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | 9.74% | -2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 19.53% | -8.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 29.17% | -11.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.16% | 27.48% | -11.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.16% | 27.48% | -11.32% |