PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIRE с JTEK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JIRE с JTEK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JIRE (JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF) and JTEK (JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF) are both exchange-traded funds - JIRE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by JPMorgan, while JTEK is a Technology Equities fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, JIRE returned 20.36% vs 38.02% for JTEK. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JIRE charges 0.24%/yr vs 0.65%/yr for JTEK.

Доходность

Сравнение доходности JIRE и JTEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JIRE показывает доходность 8.68%, что значительно ниже, чем у JTEK с доходностью 21.18%.

JIRE

1 день
0.89%
1 месяц
2.64%
С начала года
8.68%
6 месяцев
10.86%
1 год
20.36%
3 года*
16.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

JTEK

1 день
-0.83%
1 месяц
10.08%
С начала года
21.18%
6 месяцев
18.72%
1 год
38.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JIRE и JTEK

2026 (YTD)202520242023
JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF		8.68%31.83%3.15%12.10%
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		21.18%19.03%28.69%18.14%

Correlation

The correlation between JIRE and JTEK is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2023 г.

0.57

The correlation between JIRE and JTEK has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JIRE и JTEK

Секторы
JIRE
JTEK

Финансовые услуги

25.9%
4.5%

Промышленность

18.8%
2.2%

Технологии

11.3%
63.8%

Здравоохранение

10.4%
1.5%

Потребительский циклический сектор

8.0%
9.2%

Потребительский защитный сектор

6.8%

-

Сырьевые материалы

5.3%

-

Коммунальные услуги

4.7%

-

Коммуникационные услуги

4.1%
17.9%

Энергетика

3.7%
0.8%

Недвижимость

1.2%
1.0%

Финансовые услуги

JIRE
25.9%
JTEK
4.5%

Промышленность

JIRE
18.8%
JTEK
2.2%

Технологии

JIRE
11.3%
JTEK
63.8%

Здравоохранение

JIRE
10.4%
JTEK
1.5%

Потребительский циклический сектор

JIRE
8.0%
JTEK
9.2%

Потребительский защитный сектор

JIRE
6.8%
JTEK

-

Сырьевые материалы

JIRE
5.3%
JTEK

-

Коммунальные услуги

JIRE
4.7%
JTEK

-

Коммуникационные услуги

JIRE
4.1%
JTEK
17.9%

Энергетика

JIRE
3.7%
JTEK
0.8%

Недвижимость

JIRE
1.2%
JTEK
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF

Часто сравнивают с JIRE:
JIRE с IMTMJIRE с DSTXJIRE с JEPIJIRE с VOOJIRE с VTVJIRE с DFAIJIRE с AVDV
Часто сравнивают с JTEK:
JTEK с QQQJTEK с VGTJTEK с QQQMJTEK с JGROJTEK с AIQJTEK с GTEKJTEK с BTEK

Доходность на риск

JIRE vs. JTEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIRE
Ранг доходности на риск JIRE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIRE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIRE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIRE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIRE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIRE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
JTEK
Ранг доходности на риск JTEK: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JTEK: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JTEK: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JTEK: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JTEK: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JTEK: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIRE c JTEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIREJTEKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.57

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
2.09

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

1.74

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.31

5.06

+1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIRE vs. JTEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIRE на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JTEK равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIRE и JTEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIREJTEKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.57

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

1.26

-0.20

Просадки

Сравнение просадок JIRE и JTEK

Максимальная просадка JIRE за все время составила -16.11%, что меньше максимальной просадки JTEK в -30.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIRE и JTEK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JIREJTEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.11%

-30.61%

+14.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-22.02%

+10.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-1.80%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-5.58%

+2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

7.54%

-4.30%

Волатильность

Сравнение волатильности JIRE и JTEK

Текущая волатильность для JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) составляет 4.99%, в то время как у JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что JIRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JTEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JIREJTEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

7.27%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

18.75%

-5.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

24.32%

-8.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

27.36%

-11.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

27.36%

-11.08%

Сравнение комиссий JIRE и JTEK

JIRE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии JTEK в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIRE и JTEK

Дивидендная доходность JIRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, тогда как JTEK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF		2.75%2.99%3.03%2.74%2.62%
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JIRE and JTEK have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JTEK has higher volatility (7.27%) compared to JIRE (4.99%). In terms of maximum drawdown, JIRE dropped -16.11% vs JTEK's -30.61%.

On 1-year performance, JTEK leads with 38.02% vs 20.36% for JIRE. On fees, JIRE is cheaper at 0.24% per year. On volatility, JIRE has been the lower-risk option at 4.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JTEK has performed better with a 38.02% return vs 20.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JIRE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.65% for JTEK.

JIRE has the higher dividend yield at 2.75%, compared with 0.00% for JTEK.

JIRE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while JTEK is Technology Equities. Their fees differ too: 0.24% for JIRE and 0.65% for JTEK.

JTEK currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JIRE и JTEK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор