Сравнение JIRE с JHID
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID).
JIRE и JHID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JIRE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 1992 г.. JHID - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 20 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности JIRE и JHID
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JIRE и JHID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | 2.90% | 31.83% | 3.15% | 20.00% | -0.87% |
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 8.13% | 41.47% | 3.62% | 19.47% | -0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, JIRE показывает доходность 2.90%, что значительно ниже, чем у JHID с доходностью 8.13%.
JIRE
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 6.88%
- 1 год
- 24.44%
- 3 года*
- 15.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JHID
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 8.13%
- 6 месяцев
- 15.27%
- 1 год
- 38.80%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIRE и JHID
JIRE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии JHID в 0.46%.
Доходность на риск
JIRE vs. JHID — Ранг доходности на риск
JIRE
JHID
Сравнение JIRE c JHID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIRE | JHID | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 2.57 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 3.35 | -1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.52 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 3.81 | -1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.96 | 16.46 | -8.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIRE | JHID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 2.57 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 1.55 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между JIRE и JHID составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIRE и JHID
Дивидендная доходность JIRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности JHID в 3.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | 2.91% | 2.99% | 3.03% | 2.74% | 2.62% |
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 3.01% | 3.13% | 5.15% | 5.23% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JIRE и JHID
Максимальная просадка JIRE за все время составила -16.11%, что больше максимальной просадки JHID в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIRE и JHID.
Загрузка...
Показатели просадок
| JIRE | JHID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.11% | -12.42% | -3.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -10.23% | -1.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.89% | -3.80% | -3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.01% | -2.53% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 2.37% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIRE и JHID
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с John Hancock International High Dividend ETF (JHID) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что JIRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JIRE | JHID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | 6.09% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 9.44% | +2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 15.16% | +2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.16% | 13.88% | +2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.16% | 13.88% | +2.28% |