Сравнение JIRE с DWMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF).
JIRE и DWMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JIRE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 1992 г.. DWMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности JIRE и DWMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JIRE и DWMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | 2.90% | 31.83% | 3.15% | 20.00% | 5.73% |
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 3.84% | 24.42% | 10.22% | 10.78% | 2.83% |
Доходность по периодам
С начала года, JIRE показывает доходность 2.90%, что значительно ниже, чем у DWMF с доходностью 3.84%.
JIRE
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 6.88%
- 1 год
- 24.44%
- 3 года*
- 15.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DWMF
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 6.56%
- 1 год
- 18.87%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIRE и DWMF
JIRE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии DWMF в 0.38%.
Доходность на риск
JIRE vs. DWMF — Ранг доходности на риск
JIRE
DWMF
Сравнение JIRE c DWMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIRE | DWMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.38 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 2.02 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 2.13 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.96 | 8.12 | -0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIRE | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.38 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.53 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между JIRE и DWMF составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIRE и DWMF
Дивидендная доходность JIRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности DWMF в 2.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | 2.91% | 2.99% | 3.03% | 2.74% | 2.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 2.87% | 2.80% | 3.50% | 4.01% | 3.41% | 3.54% | 2.06% | 2.77% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок JIRE и DWMF
Максимальная просадка JIRE за все время составила -16.11%, что меньше максимальной просадки DWMF в -29.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIRE и DWMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| JIRE | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.11% | -29.72% | +13.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -8.74% | -3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.89% | -5.33% | -1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.01% | -3.88% | +0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 2.29% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIRE и DWMF
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что JIRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JIRE | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | 5.84% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 8.39% | +3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 13.70% | +4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.16% | 11.20% | +4.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.16% | 14.16% | +2.00% |