PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIPIX с SVBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JIPIX с SVBAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Strategic Income Opportunities Fund (JIPIX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX).

JIPIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 3 янв. 2010 г.. SVBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 окт. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности JIPIX и SVBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Strategic Income Opportunities Fund (JIPIX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JIPIX и SVBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JIPIX
John Hancock Funds Strategic Income Opportunities Fund		-0.93%7.50%2.23%6.45%-10.43%0.80%8.46%11.01%-5.09%5.44%
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		-0.63%15.69%13.31%18.22%-15.79%14.49%15.97%21.28%-5.02%13.40%

Доходность по периодам

С начала года, JIPIX показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у SVBAX с доходностью -0.63%. За последние 10 лет акции JIPIX уступали акциям SVBAX по среднегодовой доходности: 2.65% против 9.13% соответственно.

JIPIX

1 день
0.10%
1 месяц
-2.77%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
0.01%
1 год
5.22%
3 года*
3.94%
5 лет*
0.98%
10 лет*
2.65%

SVBAX

1 день
2.00%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
2.60%
1 год
16.62%
3 года*
13.70%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Strategic Income Opportunities Fund

John Hancock Balanced Fund

Часто сравнивают с JIPIX:
JIPIX с SPYDJIPIX с BWDTXJIPIX с JMSIXJIPIX с JVLIXJIPIX с PDTJIPIX с CBRDXJIPIX с JCCIX
Часто сравнивают с SVBAX:
SVBAX с ABALXSVBAX с AMBFXSVBAX с JANBXSVBAX с FJMNXSVBAX с SCHDSVBAX с PAVESVBAX с PCEF

Сравнение комиссий JIPIX и SVBAX

JIPIX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии SVBAX в 1.03%.

SVBAX
John Hancock Balanced Fund
JIPIX
John Hancock Funds Strategic Income Opportunities Fund

Доходность на риск

JIPIX vs. SVBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIPIX
Ранг доходности на риск JIPIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIPIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIPIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIPIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIPIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIPIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SVBAX
Ранг доходности на риск SVBAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVBAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVBAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVBAX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVBAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVBAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIPIX c SVBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Strategic Income Opportunities Fund (JIPIX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIPIXSVBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

1.54

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

2.23

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.33

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

2.26

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.29

11.04

-2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIPIX vs. SVBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIPIX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SVBAX равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIPIX и SVBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIPIXSVBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.54

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.71

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.85

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.68

+0.35

Корреляция

Корреляция между JIPIX и SVBAX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIPIX и SVBAX

Дивидендная доходность JIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности SVBAX в 12.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JIPIX
John Hancock Funds Strategic Income Opportunities Fund		3.53%3.73%2.59%2.23%3.77%2.87%2.03%2.72%3.71%3.14%2.54%6.91%
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		12.57%12.45%3.72%1.48%1.60%2.73%1.60%2.19%8.06%3.51%1.70%4.57%

Просадки

Сравнение просадок JIPIX и SVBAX

Максимальная просадка JIPIX за все время составила -15.43%, что меньше максимальной просадки SVBAX в -40.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIPIX и SVBAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JIPIXSVBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.43%

-40.81%

+25.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-7.73%

+4.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.43%

-20.53%

+5.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.43%

-21.00%

+5.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.77%

-3.68%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.45%

-5.26%

+2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

1.58%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности JIPIX и SVBAX

Текущая волатильность для John Hancock Funds Strategic Income Opportunities Fund (JIPIX) составляет 1.36%, в то время как у John Hancock Balanced Fund (SVBAX) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что JIPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JIPIXSVBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

3.92%

-2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.94%

6.35%

-4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06%

11.22%

-8.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.10%

10.73%

-6.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.11%

10.76%

-6.65%