PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JIPIX с SPYD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


JIPIXSPYD
Дох-ть с нач. г.-0.35%6.70%
Дох-ть за 1 год4.61%19.73%
Дох-ть за 3 года-1.31%4.23%
Дох-ть за 5 лет2.20%6.84%
Коэф-т Шарпа0.931.30
Дневная вол-ть4.59%15.32%
Макс. просадка-15.16%-46.42%
Current Drawdown-4.62%-0.14%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между JIPIX и SPYD составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности JIPIX и SPYD

С начала года, JIPIX показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 6.70%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
23.37%
102.53%
JIPIX
SPYD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


John Hancock Funds Strategic Income Opportunities Fund

SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Сравнение комиссий JIPIX и SPYD

JIPIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.


JIPIX
John Hancock Funds Strategic Income Opportunities Fund
График комиссии JIPIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.76%
График комиссии SPYD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JIPIX c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Strategic Income Opportunities Fund (JIPIX) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JIPIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JIPIX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JIPIX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JIPIX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JIPIX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JIPIX, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.002.35
SPYD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPYD, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPYD, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPYD, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPYD, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPYD, с текущим значением в 4.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.004.02

Сравнение коэффициента Шарпа JIPIX и SPYD

Показатель коэффициента Шарпа JIPIX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYD равному 1.30. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа JIPIX и SPYD.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50December2024FebruaryMarchAprilMay
0.93
1.30
JIPIX
SPYD

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIPIX и SPYD

Дивидендная доходность JIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности SPYD в 4.38%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
JIPIX
John Hancock Funds Strategic Income Opportunities Fund
3.34%3.29%4.08%3.07%2.16%2.71%3.71%3.16%2.54%6.42%3.89%6.00%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
4.38%4.66%5.01%3.68%4.95%4.43%4.75%4.63%4.34%1.13%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JIPIX и SPYD

Максимальная просадка JIPIX за все время составила -15.16%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIPIX и SPYD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-4.62%
-0.14%
JIPIX
SPYD

Волатильность

Сравнение волатильности JIPIX и SPYD

Текущая волатильность для John Hancock Funds Strategic Income Opportunities Fund (JIPIX) составляет 0.93%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что JIPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
0.93%
2.60%
JIPIX
SPYD