PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JIPIX с SPYD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JIPIX и SPYD составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение JIPIX с SPYD

Последнее обновление 12 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Strategic Income Opportunities Fund (JIPIX) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).

JIPIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 3 янв. 2010 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JIPIX или SPYD.

Доходность

Сравнение доходности JIPIX и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Strategic Income Opportunities Fund (JIPIX) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JIPIX:

2.09

SPYD:

0.74

Коэф-т Сортино

JIPIX:

2.98

SPYD:

1.02

Коэф-т Омега

JIPIX:

1.41

SPYD:

1.14

Коэф-т Кальмара

JIPIX:

1.44

SPYD:

0.67

Коэф-т Мартина

JIPIX:

5.70

SPYD:

1.98

Индекс Язвы

JIPIX:

1.11%

SPYD:

5.48%

Дневная вол-ть

JIPIX:

3.11%

SPYD:

15.64%

Макс. просадка

JIPIX:

-14.89%

SPYD:

-46.42%

Текущая просадка

JIPIX:

0.00%

SPYD:

-7.40%

Доходность по периодам

С начала года, JIPIX показывает доходность 2.89%, что значительно выше, чем у SPYD с доходностью 0.05%.

JIPIX

С начала года

2.89%

1 месяц

1.63%

6 месяцев

1.96%

1 год

6.45%

3 года

4.33%

5 лет

2.51%

10 лет

2.75%

SPYD

С начала года

0.05%

1 месяц

0.02%

6 месяцев

-3.31%

1 год

11.50%

3 года

4.98%

5 лет

13.30%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Strategic Income Opportunities Fund

SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Сравнение комиссий JIPIX и SPYD

JIPIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.

JIPIX
John Hancock Funds Strategic Income Opportunities Fund
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JIPIX и SPYD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JIPIX
Ранг риск-скорректированной доходности JIPIX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JIPIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIPIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIPIX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIPIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIPIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг риск-скорректированной доходности SPYD, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JIPIX c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Strategic Income Opportunities Fund (JIPIX) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JIPIX на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа SPYD равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIPIX и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIPIX и SPYD

Дивидендная доходность JIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности SPYD в 4.46%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JIPIX
John Hancock Funds Strategic Income Opportunities Fund		3.52%3.46%3.29%4.41%3.09%2.02%2.72%3.71%3.15%2.54%6.01%3.89%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.46%4.31%4.66%5.01%3.69%4.96%4.42%4.75%4.64%4.34%1.13%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JIPIX и SPYD

Максимальная просадка JIPIX за все время составила -14.89%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIPIX и SPYD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности JIPIX и SPYD

Текущая волатильность для John Hancock Funds Strategic Income Opportunities Fund (JIPIX) составляет 0.91%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что JIPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...