Сравнение JIPIX с SPYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Strategic Income Opportunities Fund (JIPIX) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).
JIPIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 3 янв. 2010 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности JIPIX и SPYD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JIPIX и SPYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIPIX John Hancock Funds Strategic Income Opportunities Fund | -0.64% | 7.50% | 2.23% | 6.45% | -10.43% | 0.80% | 8.46% | 11.01% | -5.09% | 5.44% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 5.92% | 4.65% | 15.34% | 3.91% | -1.17% | 32.73% | -11.64% | 21.20% | -4.89% | 12.67% |
Доходность по периодам
С начала года, JIPIX показывает доходность -0.64%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 5.92%. За последние 10 лет акции JIPIX уступали акциям SPYD по среднегодовой доходности: 2.68% против 8.45% соответственно.
JIPIX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -0.64%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 5.42%
- 3 года*
- 4.04%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 2.68%
SPYD
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 7.58%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIPIX и SPYD
JIPIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.
Доходность на риск
JIPIX vs. SPYD — Ранг доходности на риск
JIPIX
SPYD
Сравнение JIPIX c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Strategic Income Opportunities Fund (JIPIX) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIPIX | SPYD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 0.49 | +1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.55 | 0.78 | +1.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.10 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 0.59 | +1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.53 | 2.09 | +6.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIPIX | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 0.49 | +1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.48 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.43 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.45 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между JIPIX и SPYD составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIPIX и SPYD
Дивидендная доходность JIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности SPYD в 4.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIPIX John Hancock Funds Strategic Income Opportunities Fund | 3.52% | 3.73% | 2.59% | 2.23% | 3.77% | 2.87% | 2.03% | 2.72% | 3.71% | 3.14% | 2.54% | 6.91% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.38% | 4.52% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.42% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок JIPIX и SPYD
Максимальная просадка JIPIX за все время составила -15.43%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIPIX и SPYD.
Загрузка...
Показатели просадок
| JIPIX | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.43% | -46.42% | +30.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -12.35% | +9.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.43% | -22.25% | +6.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.43% | -46.42% | +30.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.49% | -4.70% | +2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.45% | -6.24% | +3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 3.47% | -2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIPIX и SPYD
Текущая волатильность для John Hancock Funds Strategic Income Opportunities Fund (JIPIX) составляет 1.40%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что JIPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JIPIX | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 3.03% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.95% | 8.61% | -6.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06% | 15.67% | -12.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.10% | 16.24% | -12.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.11% | 19.80% | -15.69% |