PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIPIX с JVLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JIPIX с JVLIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Strategic Income Opportunities Fund (JIPIX) и John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX).

JIPIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 3 янв. 2010 г.. JVLIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности JIPIX и JVLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Strategic Income Opportunities Fund (JIPIX) и John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JIPIX и JVLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JIPIX
John Hancock Funds Strategic Income Opportunities Fund		-0.93%7.50%2.23%6.45%-10.43%0.80%8.46%11.01%-5.09%5.44%
JVLIX
John Hancock Funds Disciplined Value Fund		-0.65%17.48%15.59%13.91%-4.45%29.92%1.59%22.70%-9.75%17.97%

Доходность по периодам

С начала года, JIPIX показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у JVLIX с доходностью -0.65%. За последние 10 лет акции JIPIX уступали акциям JVLIX по среднегодовой доходности: 2.65% против 11.17% соответственно.

JIPIX

1 день
0.10%
1 месяц
-2.77%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
0.01%
1 год
5.22%
3 года*
3.94%
5 лет*
0.98%
10 лет*
2.65%

JVLIX

1 день
-0.69%
1 месяц
-7.74%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
1.88%
1 год
16.72%
3 года*
15.57%
5 лет*
10.65%
10 лет*
11.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Strategic Income Opportunities Fund

John Hancock Funds Disciplined Value Fund

Часто сравнивают с JIPIX:
JIPIX с SPYDJIPIX с BWDTXJIPIX с CBRDXJIPIX с JCCIXJIPIX с SVBAXJIPIX с JMSIXJIPIX с MOFIX
Часто сравнивают с JVLIX:
JVLIX с VTIJVLIX с VFIAXJVLIX с IVEJVLIX с VUGJVLIX с VTVJVLIX с FLCOXJVLIX с VASVX

Сравнение комиссий JIPIX и JVLIX

И JIPIX, и JVLIX имеют комиссию равную 0.76%.

JIPIX
John Hancock Funds Strategic Income Opportunities Fund
JVLIX
John Hancock Funds Disciplined Value Fund

Доходность на риск

JIPIX vs. JVLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIPIX
Ранг доходности на риск JIPIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIPIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIPIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIPIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIPIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIPIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
JVLIX
Ранг доходности на риск JVLIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVLIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVLIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVLIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVLIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVLIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIPIX c JVLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Strategic Income Opportunities Fund (JIPIX) и John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIPIXJVLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

1.07

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

1.52

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.23

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

1.35

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.29

6.23

+2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIPIX vs. JVLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIPIX на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа JVLIX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIPIX и JVLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIPIXJVLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.07

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.62

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.59

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.34

+0.69

Корреляция

Корреляция между JIPIX и JVLIX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIPIX и JVLIX

Дивидендная доходность JIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности JVLIX в 6.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JIPIX
John Hancock Funds Strategic Income Opportunities Fund		3.53%3.73%2.59%2.23%3.77%2.87%2.03%2.72%3.71%3.14%2.54%6.91%
JVLIX
John Hancock Funds Disciplined Value Fund		6.68%6.64%13.97%7.22%7.16%14.63%1.57%5.87%10.59%4.60%1.22%3.44%

Просадки

Сравнение просадок JIPIX и JVLIX

Максимальная просадка JIPIX за все время составила -15.43%, что меньше максимальной просадки JVLIX в -59.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIPIX и JVLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JIPIXJVLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.43%

-59.12%

+43.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-11.86%

+8.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.43%

-20.48%

+5.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.43%

-40.33%

+24.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.77%

-7.95%

+5.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.45%

-10.57%

+8.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

2.58%

-1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности JIPIX и JVLIX

Текущая волатильность для John Hancock Funds Strategic Income Opportunities Fund (JIPIX) составляет 1.36%, в то время как у John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что JIPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JVLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JIPIXJVLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

4.27%

-2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.94%

9.46%

-7.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06%

16.65%

-13.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.10%

17.30%

-13.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.11%

18.88%

-14.77%