PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIPIX с JFIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JIPIX с JFIVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Strategic Income Opportunities Fund (JIPIX) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX).

JIPIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 3 янв. 2010 г.. JFIVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности JIPIX и JFIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Strategic Income Opportunities Fund (JIPIX) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JIPIX и JFIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JIPIX
John Hancock Funds Strategic Income Opportunities Fund		-0.64%7.50%2.23%6.45%-10.43%0.80%8.46%11.01%-5.09%4.72%
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust		-4.42%17.54%24.61%25.92%-18.30%28.31%18.03%31.05%-5.00%17.27%

Доходность по периодам

С начала года, JIPIX показывает доходность -0.64%, что значительно выше, чем у JFIVX с доходностью -4.42%.

JIPIX

1 день
0.29%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
0.21%
1 год
5.42%
3 года*
4.04%
5 лет*
1.01%
10 лет*
2.68%

JFIVX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-2.29%
1 год
17.02%
3 года*
17.95%
5 лет*
11.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Strategic Income Opportunities Fund

John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust

Часто сравнивают с JIPIX:
JIPIX с SPYDJIPIX с BWDTXJIPIX с CBRDXJIPIX с JMSIXJIPIX с JVLIXJIPIX с MOFIXJIPIX с PDT
Часто сравнивают с JFIVX:
JFIVX с VFIAXJFIVX с SPYJFIVX с JIBCXJFIVX с JILCXJFIVX с SWPPXJFIVX с RGAGXJFIVX с DFFVX

Сравнение комиссий JIPIX и JFIVX

JIPIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии JFIVX в 0.30%.

JIPIX
John Hancock Funds Strategic Income Opportunities Fund
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust

Доходность на риск

JIPIX vs. JFIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIPIX
Ранг доходности на риск JIPIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIPIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIPIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIPIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIPIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIPIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
JFIVX
Ранг доходности на риск JFIVX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFIVX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFIVX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFIVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFIVX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFIVX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIPIX c JFIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Strategic Income Opportunities Fund (JIPIX) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIPIXJFIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

1.08

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

1.51

+1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.23

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.24

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.53

5.70

+2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIPIX vs. JFIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIPIX на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа JFIVX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIPIX и JFIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIPIXJFIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.08

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.70

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.74

+0.30

Корреляция

Корреляция между JIPIX и JFIVX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIPIX и JFIVX

Дивидендная доходность JIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности JFIVX в 2.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JIPIX
John Hancock Funds Strategic Income Opportunities Fund		3.52%3.73%2.59%2.23%3.77%2.87%2.03%2.72%3.71%3.14%2.54%6.91%
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust		2.67%2.56%2.19%2.44%5.19%5.17%3.38%2.97%2.90%1.27%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JIPIX и JFIVX

Максимальная просадка JIPIX за все время составила -15.43%, что меньше максимальной просадки JFIVX в -33.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIPIX и JFIVX.

Загрузка...

Показатели просадок

JIPIXJFIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.43%

-33.81%

+18.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-12.13%

+9.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.43%

-24.67%

+9.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-6.28%

+3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.45%

-4.69%

+2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

2.70%

-2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности JIPIX и JFIVX

Текущая волатильность для John Hancock Funds Strategic Income Opportunities Fund (JIPIX) составляет 1.40%, в то время как у John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что JIPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JIPIXJFIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

5.34%

-3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.95%

9.54%

-7.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06%

16.42%

-13.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.10%

16.55%

-12.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.11%

18.44%

-14.33%