Сравнение JIPIX с BWDTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Strategic Income Opportunities Fund (JIPIX) и Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX).
JIPIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 3 янв. 2010 г.. BWDTX управляется Boyd Watterson. Фонд был запущен 28 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности JIPIX и BWDTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JIPIX и BWDTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIPIX John Hancock Funds Strategic Income Opportunities Fund | -0.93% | 7.50% | 2.23% | 6.45% | -10.43% | 0.80% | 8.46% | 11.01% | -5.09% | 5.44% |
BWDTX Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund | 0.05% | 7.14% | 4.92% | 9.80% | -3.16% | 2.32% | 4.66% | 7.94% | -0.51% | 4.08% |
Доходность по периодам
С начала года, JIPIX показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у BWDTX с доходностью 0.05%.
JIPIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- 5.22%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- 2.65%
BWDTX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- 6.45%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIPIX и BWDTX
JIPIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии BWDTX в 0.40%.
Доходность на риск
JIPIX vs. BWDTX — Ранг доходности на риск
JIPIX
BWDTX
Сравнение JIPIX c BWDTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Strategic Income Opportunities Fund (JIPIX) и Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIPIX | BWDTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.86 | 2.31 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.61 | 2.78 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.70 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 2.58 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.29 | 10.82 | -2.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIPIX | BWDTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 2.31 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 1.86 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 1.76 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между JIPIX и BWDTX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIPIX и BWDTX
Дивидендная доходность JIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности BWDTX в 5.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIPIX John Hancock Funds Strategic Income Opportunities Fund | 3.53% | 3.73% | 2.59% | 2.23% | 3.77% | 2.87% | 2.03% | 2.72% | 3.71% | 3.14% | 2.54% | 6.91% |
BWDTX Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund | 5.74% | 5.70% | 4.13% | 5.51% | 3.80% | 3.20% | 3.18% | 3.47% | 4.18% | 2.90% | 1.35% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JIPIX и BWDTX
Максимальная просадка JIPIX за все время составила -15.43%, что больше максимальной просадки BWDTX в -10.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIPIX и BWDTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JIPIX | BWDTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.43% | -10.06% | -5.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -1.22% | -1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.43% | -6.35% | -9.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | -0.85% | -1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.45% | -0.69% | -1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 0.53% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIPIX и BWDTX
John Hancock Funds Strategic Income Opportunities Fund (JIPIX) имеет более высокую волатильность в 1.36% по сравнению с Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что JIPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWDTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JIPIX | BWDTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 0.59% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.94% | 0.88% | +1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06% | 1.93% | +1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.10% | 2.19% | +1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.11% | 2.21% | +1.90% |