Сравнение JIPIX с JMSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Strategic Income Opportunities Fund (JIPIX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).
JIPIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 3 янв. 2010 г.. JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности JIPIX и JMSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JIPIX и JMSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIPIX John Hancock Funds Strategic Income Opportunities Fund | -0.93% | 7.50% | 2.23% | 6.45% | -10.43% | 0.80% | 8.46% | 11.01% | -5.09% | 5.44% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | -0.29% | 7.68% | 7.78% | 6.14% | -8.24% | 3.59% | 3.07% | 11.82% | 1.03% | 6.00% |
Доходность по периодам
С начала года, JIPIX показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у JMSIX с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции JIPIX уступали акциям JMSIX по среднегодовой доходности: 2.65% против 3.93% соответственно.
JIPIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- 5.22%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- 2.65%
JMSIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 3.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIPIX и JMSIX
JIPIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.
Доходность на риск
JIPIX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск
JIPIX
JMSIX
Сравнение JIPIX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Strategic Income Opportunities Fund (JIPIX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIPIX | JMSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.86 | 2.15 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.61 | 3.84 | -1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.54 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 3.47 | -1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.29 | 13.30 | -5.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIPIX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 2.15 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.76 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 1.02 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.76 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между JIPIX и JMSIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIPIX и JMSIX
Дивидендная доходность JIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности JMSIX в 5.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIPIX John Hancock Funds Strategic Income Opportunities Fund | 3.53% | 3.73% | 2.59% | 2.23% | 3.77% | 2.87% | 2.03% | 2.72% | 3.71% | 3.14% | 2.54% | 6.91% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | 5.53% | 5.95% | 5.78% | 4.43% | 4.78% | 4.00% | 4.95% | 5.10% | 5.43% | 5.42% | 0.46% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JIPIX и JMSIX
Максимальная просадка JIPIX за все время составила -15.43%, что меньше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIPIX и JMSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JIPIX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.43% | -18.40% | +2.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -1.64% | -1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.43% | -11.39% | -4.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.43% | -18.40% | +2.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | -1.39% | -1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.45% | -2.60% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 0.43% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIPIX и JMSIX
John Hancock Funds Strategic Income Opportunities Fund (JIPIX) имеет более высокую волатильность в 1.36% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что JIPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JIPIX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 0.77% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.94% | 1.67% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06% | 2.59% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.10% | 3.70% | +0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.11% | 3.85% | +0.26% |