Сравнение JILMX с WWWEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Moderate Portfolio (JILMX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX).
JILMX управляется John Hancock. Фонд был запущен 13 окт. 2005 г.. WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности JILMX и WWWEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JILMX и WWWEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JILMX John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Moderate Portfolio | -0.95% | 7.55% | 7.62% | 11.53% | -13.82% | 7.82% | 12.24% | 15.66% | -4.93% | 9.30% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 6.72% | 2.89% | 72.15% | 11.83% | -6.45% | 16.29% | 25.00% | 21.61% | -23.57% | 48.93% |
Доходность по периодам
С начала года, JILMX показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у WWWEX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции JILMX уступали акциям WWWEX по среднегодовой доходности: 5.38% против 16.19% соответственно.
JILMX
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- -3.03%
- 1 год
- 5.37%
- 3 года*
- 7.03%
- 5 лет*
- 3.01%
- 10 лет*
- 5.38%
WWWEX
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- 6.03%
- 3 года*
- 29.05%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 16.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JILMX и WWWEX
JILMX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.
Доходность на риск
JILMX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск
JILMX
WWWEX
Сравнение JILMX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Moderate Portfolio (JILMX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JILMX | WWWEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.39 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 0.65 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.08 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 0.57 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.39 | 1.42 | +0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JILMX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.39 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.60 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.85 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.24 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между JILMX и WWWEX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JILMX и WWWEX
Дивидендная доходность JILMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности WWWEX в 2.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JILMX John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Moderate Portfolio | 3.01% | 3.57% | 3.52% | 4.72% | 9.33% | 8.71% | 5.19% | 6.92% | 7.31% | 5.11% | 5.51% | 6.11% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 2.42% | 2.58% | 0.98% | 2.50% | 1.47% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 9.04% | 0.40% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок JILMX и WWWEX
Максимальная просадка JILMX за все время составила -34.35%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JILMX и WWWEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JILMX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.35% | -82.60% | +48.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.87% | -12.14% | +6.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.41% | -26.94% | +7.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.81% | -36.00% | +16.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.77% | -7.95% | +3.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -41.54% | +37.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 4.88% | -2.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности JILMX и WWWEX
Текущая волатильность для John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Moderate Portfolio (JILMX) составляет 2.56%, в то время как у Kinetics The Global Fund (WWWEX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что JILMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JILMX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.56% | 5.99% | -3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.92% | 14.24% | -8.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.37% | 18.32% | -8.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.94% | 19.91% | -11.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.74% | 19.12% | -11.38% |