PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JILMX с JILCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JILMX с JILCX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Moderate Portfolio (JILMX) и John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio (JILCX).

JILMX управляется John Hancock. Фонд был запущен 13 окт. 2005 г.. JILCX управляется John Hancock. Фонд был запущен 13 окт. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JILMX или JILCX.

Корреляция

Корреляция между JILMX и JILCX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности JILMX и JILCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Moderate Portfolio (JILMX) и John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio (JILCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JILMX:

0.89

JILCX:

1.40

Коэф-т Сортино

JILMX:

1.33

JILCX:

2.04

Коэф-т Омега

JILMX:

1.19

JILCX:

1.28

Коэф-т Кальмара

JILMX:

0.52

JILCX:

0.80

Коэф-т Мартина

JILMX:

4.14

JILCX:

6.23

Индекс Язвы

JILMX:

1.69%

JILCX:

1.08%

Дневная вол-ть

JILMX:

7.55%

JILCX:

4.72%

Макс. просадка

JILMX:

-35.56%

JILCX:

-23.44%

Текущая просадка

JILMX:

-7.42%

JILCX:

-2.11%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JILMX показывает доходность 2.09%, а JILCX немного ниже – 2.02%. За последние 10 лет акции JILMX уступали акциям JILCX по среднегодовой доходности: 1.45% против 2.22% соответственно.

JILMX

С начала года

2.09%

1 месяц

4.75%

6 месяцев

0.41%

1 год

6.63%

5 лет

3.50%

10 лет

1.45%

JILCX

С начала года

2.02%

1 месяц

3.22%

6 месяцев

1.05%

1 год

6.55%

5 лет

2.93%

10 лет

2.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JILMX и JILCX

JILMX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии JILCX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

JILCX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio
JILMX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Moderate Portfolio

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JILMX и JILCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JILMX
Ранг риск-скорректированной доходности JILMX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JILMX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JILMX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JILMX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JILMX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JILMX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
JILCX
Ранг риск-скорректированной доходности JILCX, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JILCX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JILCX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JILCX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JILCX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JILCX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JILMX c JILCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Moderate Portfolio (JILMX) и John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio (JILCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JILMX на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа JILCX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JILMX и JILCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JILMX и JILCX

Дивидендная доходность JILMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности JILCX в 4.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JILMX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Moderate Portfolio		3.53%3.52%3.32%3.51%3.42%2.89%2.85%3.20%2.86%2.62%3.15%3.37%
JILCX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio		4.21%4.17%3.90%4.05%3.33%3.70%4.01%3.16%2.69%2.78%3.35%3.46%

Просадки

Сравнение просадок JILMX и JILCX

Максимальная просадка JILMX за все время составила -35.56%, что больше максимальной просадки JILCX в -23.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JILMX и JILCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JILMX и JILCX

John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Moderate Portfolio (JILMX) имеет более высокую волатильность в 2.08% по сравнению с John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio (JILCX) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что JILMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JILCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...