PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JILMX с JILCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JILMX с JILCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JILMX (John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Moderate Portfolio) and JILCX (John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio) are both Diversified Portfolio funds from John Hancock. Over the past 10 years, JILMX returned 5.87%/yr vs 4.39%/yr for JILCX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. JILMX charges 0.21%/yr vs 0.24%/yr for JILCX.

Доходность

Сравнение доходности JILMX и JILCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Moderate Portfolio (JILMX) и John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio (JILCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JILMX показывает доходность 5.99%, что значительно выше, чем у JILCX с доходностью 3.35%. За последние 10 лет акции JILMX превзошли акции JILCX по среднегодовой доходности: 5.87% против 4.39% соответственно.

JILMX

1 день
-0.37%
1 месяц
1.75%
С начала года
5.99%
6 месяцев
2.67%
1 год
10.14%
3 года*
9.31%
5 лет*
3.79%
10 лет*
5.87%

JILCX

1 день
-0.24%
1 месяц
1.04%
С начала года
3.35%
6 месяцев
3.70%
1 год
9.57%
3 года*
8.15%
5 лет*
3.14%
10 лет*
4.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JILMX и JILCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JILMX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Moderate Portfolio		5.99%7.55%7.62%11.53%-13.82%7.82%12.24%15.66%-4.93%9.30%
JILCX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio		3.35%9.33%6.12%9.17%-11.73%3.55%9.85%12.00%-3.33%6.12%

Correlation

The correlation between JILMX and JILCX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2005 г.

0.92

The correlation between JILMX and JILCX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Moderate Portfolio

John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio

Часто сравнивают с JILMX:
JILMX с TIBIXJILMX с TAGRXJILMX с AVEFXJILMX с CSTAXJILMX с BERIXJILMX с BWBIXJILMX с CONWX
Часто сравнивают с JILCX:
JILCX с JFIVXJILCX с VSCGXJILCX с VFIAXJILCX с JHNBXJILCX с JCCIXJILCX с QBDSXJILCX с TAGRX

Доходность на риск

JILMX vs. JILCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JILMX
Ранг доходности на риск JILMX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JILMX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JILMX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JILMX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JILMX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JILMX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
JILCX
Ранг доходности на риск JILCX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JILCX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JILCX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JILCX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JILCX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JILCX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JILMX c JILCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Moderate Portfolio (JILMX) и John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio (JILCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JILMXJILCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.89

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
4.58

-2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.58

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

3.52

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.51

15.61

-7.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JILMX vs. JILCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JILMX на текущий момент составляет 1.72, что ниже коэффициента Шарпа JILCX равного 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JILMX и JILCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JILMXJILCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.89

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.60

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.89

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.95

-0.25

Просадки

Сравнение просадок JILMX и JILCX

Максимальная просадка JILMX за все время составила -34.35%, что больше максимальной просадки JILCX в -22.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JILMX и JILCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JILMXJILCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.35%

-22.90%

-11.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.84%

-3.58%

-2.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.50%

-5.06%

-2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.41%

-16.51%

-2.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.81%

-16.51%

-3.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.24%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-2.51%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

0.97%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности JILMX и JILCX

John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Moderate Portfolio (JILMX) имеет более высокую волатильность в 2.34% по сравнению с John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio (JILCX) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что JILMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JILCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JILMXJILCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.34%

1.68%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.56%

3.48%

+3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.77%

4.36%

+3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.03%

5.49%

+2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.81%

5.07%

+2.74%

Сравнение комиссий JILMX и JILCX

JILMX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии JILCX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JILMX и JILCX

Дивидендная доходность JILMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности JILCX в 3.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JILCX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio		3.82%4.15%4.17%3.89%6.79%6.25%4.53%4.01%4.39%2.44%4.26%5.65%
JILMX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Moderate Portfolio		3.08%3.57%3.52%4.72%9.33%8.71%5.19%6.92%7.31%5.11%5.51%6.11%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, JILMX and JILCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JILMX has higher volatility (2.34%) compared to JILCX (1.68%). In terms of maximum drawdown, JILMX dropped -34.35% vs JILCX's -22.90%.

JILCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JILMX и JILCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор