PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JILMX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JILMX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Moderate Portfolio (JILMX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

JILMX управляется John Hancock. Фонд был запущен 13 окт. 2005 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности JILMX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Moderate Portfolio (JILMX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JILMX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JILMX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Moderate Portfolio		-0.95%7.55%7.62%11.53%-13.82%7.82%12.24%15.66%-4.93%9.30%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, JILMX показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции JILMX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 5.38% против 8.70% соответственно.

JILMX

1 день
1.13%
1 месяц
-3.77%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
-3.03%
1 год
5.37%
3 года*
7.03%
5 лет*
3.01%
10 лет*
5.38%

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Moderate Portfolio

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с JILMX:
JILMX с JILCXJILMX с CSTAXJILMX с TIBIXJILMX с TPDAXJILMX с BERIXJILMX с BWBIXJILMX с AVEFX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий JILMX и CONWX

JILMX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
JILMX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Moderate Portfolio

Доходность на риск

JILMX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JILMX
Ранг доходности на риск JILMX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JILMX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JILMX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JILMX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JILMX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JILMX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JILMX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Moderate Portfolio (JILMX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JILMXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.71

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

2.37

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.37

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

2.21

-1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.39

12.51

-10.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JILMX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JILMX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа CONWX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JILMX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JILMXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.71

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.74

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.78

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.79

-0.13

Корреляция

Корреляция между JILMX и CONWX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JILMX и CONWX

Дивидендная доходность JILMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности CONWX в 3.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JILMX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Moderate Portfolio		3.01%3.57%3.52%4.72%9.33%8.71%5.19%6.92%7.31%5.11%5.51%6.11%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JILMX и CONWX

Максимальная просадка JILMX за все время составила -34.35%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JILMX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

JILMXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.35%

-26.09%

-8.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.87%

-8.60%

+2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.41%

-12.49%

-6.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.81%

-26.09%

+6.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-1.27%

-3.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-2.78%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

1.52%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности JILMX и CONWX

John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Moderate Portfolio (JILMX) имеет более высокую волатильность в 2.56% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что JILMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JILMXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

2.25%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.92%

5.47%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.37%

10.70%

-1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.94%

10.27%

-2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.74%

11.16%

-3.42%