Сравнение JILMX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Moderate Portfolio (JILMX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
JILMX управляется John Hancock. Фонд был запущен 13 окт. 2005 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности JILMX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JILMX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JILMX John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Moderate Portfolio | -2.06% | 7.55% | 7.62% | 11.53% | -13.82% | 7.82% | 12.24% | 15.66% | -4.93% | 9.30% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, JILMX показывает доходность -2.06%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции JILMX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 5.26% против 4.99% соответственно.
JILMX
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -2.06%
- 6 месяцев
- -3.89%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 6.63%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 5.26%
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JILMX и BERIX
JILMX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
JILMX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
JILMX
BERIX
Сравнение JILMX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Moderate Portfolio (JILMX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JILMX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 2.54 | -1.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 3.26 | -2.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.52 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 4.62 | -4.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.83 | 17.20 | -15.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JILMX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 2.54 | -1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.84 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.84 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.07 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между JILMX и BERIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JILMX и BERIX
Дивидендная доходность JILMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности BERIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JILMX John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Moderate Portfolio | 3.05% | 3.57% | 3.52% | 4.72% | 9.33% | 8.71% | 5.19% | 6.92% | 7.31% | 5.11% | 5.51% | 6.11% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.02% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок JILMX и BERIX
Максимальная просадка JILMX за все время составила -34.35%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JILMX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JILMX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.35% | -20.34% | -14.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.87% | -2.95% | -2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.41% | -15.73% | -3.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.81% | -20.34% | +0.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -1.25% | -4.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -2.60% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 0.79% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности JILMX и BERIX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Moderate Portfolio (JILMX) имеет более высокую волатильность в 2.17% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что JILMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JILMX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.17% | 1.47% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.82% | 4.28% | +1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.31% | 5.38% | +3.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.92% | 5.94% | +1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.73% | 6.00% | +1.73% |