PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JILMX с TAGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JILMX с TAGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Moderate Portfolio (JILMX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX).

JILMX управляется John Hancock. Фонд был запущен 13 окт. 2005 г.. TAGRX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 окт. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности JILMX и TAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Moderate Portfolio (JILMX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JILMX и TAGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JILMX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Moderate Portfolio		-0.95%7.55%7.62%11.53%-13.82%7.82%12.24%15.66%-4.93%9.30%
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund		-8.29%9.98%21.14%32.23%-24.86%29.16%20.55%35.06%-14.09%19.63%

Доходность по периодам

С начала года, JILMX показывает доходность -0.95%, что значительно выше, чем у TAGRX с доходностью -8.29%. За последние 10 лет акции JILMX уступали акциям TAGRX по среднегодовой доходности: 5.38% против 11.59% соответственно.

JILMX

1 день
1.13%
1 месяц
-3.77%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
-3.03%
1 год
5.37%
3 года*
7.03%
5 лет*
3.01%
10 лет*
5.38%

TAGRX

1 день
2.80%
1 месяц
-5.72%
С начала года
-8.29%
6 месяцев
-6.58%
1 год
7.27%
3 года*
12.77%
5 лет*
7.23%
10 лет*
11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Moderate Portfolio

John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund

Часто сравнивают с JILMX:
JILMX с JILCXJILMX с AVEFXJILMX с BWBIXJILMX с CSTAXJILMX с BERIXJILMX с TPDAXJILMX с TIBIX
Часто сравнивают с TAGRX:
TAGRX с QQQTAGRX с HTDTAGRX с BTOTAGRX с JCCIXTAGRX с FGJEXTAGRX с JFCIXTAGRX с FLCPX

Сравнение комиссий JILMX и TAGRX

JILMX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии TAGRX в 1.01%.

TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund
JILMX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Moderate Portfolio

Доходность на риск

JILMX vs. TAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JILMX
Ранг доходности на риск JILMX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JILMX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JILMX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JILMX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JILMX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JILMX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
TAGRX
Ранг доходности на риск TAGRX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGRX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGRX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGRX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGRX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGRX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JILMX c TAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Moderate Portfolio (JILMX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JILMXTAGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.40

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

0.70

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.10

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

0.56

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.39

1.91

+0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JILMX vs. TAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JILMX на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа TAGRX равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JILMX и TAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JILMXTAGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.40

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.36

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.57

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.46

+0.20

Корреляция

Корреляция между JILMX и TAGRX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JILMX и TAGRX

Дивидендная доходность JILMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности TAGRX в 13.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JILMX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Moderate Portfolio		3.01%3.57%3.52%4.72%9.33%8.71%5.19%6.92%7.31%5.11%5.51%6.11%
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund		13.18%12.09%13.00%6.67%6.76%7.82%0.30%0.53%14.05%8.22%2.96%1.22%

Просадки

Сравнение просадок JILMX и TAGRX

Максимальная просадка JILMX за все время составила -34.35%, что меньше максимальной просадки TAGRX в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JILMX и TAGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

JILMXTAGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.35%

-58.45%

+24.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.87%

-14.04%

+8.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.41%

-29.10%

+9.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.81%

-36.96%

+17.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-11.64%

+6.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-11.57%

+7.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

4.13%

-2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности JILMX и TAGRX

Текущая волатильность для John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Moderate Portfolio (JILMX) составляет 2.56%, в то время как у John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что JILMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JILMXTAGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

5.19%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.92%

10.11%

-4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.37%

18.91%

-9.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.94%

20.21%

-12.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.74%

20.50%

-12.76%