PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Moder...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Moderate Portfolio (JILMX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US47803V2676

Эмитент

John Hancock

Дата выпуска

13 окт. 2005 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия JILMX составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
JILMX с JILCX
Популярные сравнения:
JILMX с JILCX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Moderate Portfolio (JILMX) показал доход в 1.10% с начала года и 5.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JILMX составила 1.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.

JILMX

С начала года

1.10%

1 месяц

4.36%

6 месяцев

-0.57%

1 год

5.60%

5 лет

3.02%

10 лет

1.41%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JILMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.89%0.56%-1.58%-0.16%0.41%1.10%
2024-0.09%1.37%2.15%-2.57%2.56%0.76%2.08%1.55%1.50%-1.83%2.35%-2.27%7.62%
20235.09%-2.34%1.62%0.70%-1.39%2.65%1.65%-1.53%-2.85%-2.24%5.87%2.82%9.99%
2022-2.80%-1.47%-0.45%-4.98%-0.00%-5.17%4.22%-2.43%-6.33%2.32%5.15%-7.47%-18.55%
2021-0.28%1.07%0.93%2.38%0.89%0.81%0.54%0.87%-1.80%1.91%-1.61%-3.20%2.40%
20200.30%-2.72%-9.10%6.17%3.39%2.02%3.69%2.15%-1.62%-0.59%6.33%0.28%9.71%
20194.75%1.33%1.28%1.37%-1.73%3.39%0.30%-0.15%0.47%1.04%1.03%-2.28%11.14%
20181.81%-2.21%-0.25%-0.15%0.22%-0.18%1.25%0.66%-0.25%-3.64%0.68%-6.69%-8.71%
20171.43%1.49%0.56%1.02%1.09%0.36%1.36%0.35%0.72%0.84%0.84%-3.27%6.92%
2016-2.52%-0.16%4.10%1.44%0.37%0.60%2.30%0.51%0.38%-0.94%-0.36%-1.77%3.84%
2015-0.07%2.42%-0.38%0.98%0.07%-1.36%0.35%-2.95%-1.75%3.41%-0.36%-4.25%-4.06%
2014-0.70%2.68%-0.08%0.35%1.51%0.54%-0.45%1.70%-1.98%0.96%0.41%-2.89%1.93%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг JILMX составляет 72, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности JILMX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JILMX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JILMX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JILMX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JILMX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JILMX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Moderate Portfolio (JILMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Moderate Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.75
  • За 5 лет: 0.35
  • За 10 лет: 0.17
  • За всё время: 0.42

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Moderate Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.60%2.80%3.00%3.20%3.40%3.60%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.44$0.43$0.39$0.39$0.48$0.41$0.38$0.39$0.39$0.35$0.41$0.47

Дивидендный доход

3.57%3.52%3.32%3.51%3.42%2.89%2.85%3.20%2.86%2.62%3.15%3.37%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Moderate Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07
2024$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.18$0.43
2023$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.17$0.39
2022$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.16$0.39
2021$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.30$0.48
2020$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.26$0.41
2019$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.21$0.38
2018$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.21$0.39
2017$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.23$0.39
2016$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.16$0.35
2015$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.21$0.41
2014$0.06$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.08$0.00$0.00$0.26$0.47

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Moderate Portfolio показал максимальную просадку в 35.56%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 387 торговых сессий.

Текущая просадка John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Moderate Portfolio составляет 8.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.56%1 нояб. 2007 г.3399 мар. 2009 г.38720 сент. 2010 г.726
-23.74%10 нояб. 2021 г.28528 дек. 2022 г.———
-21.4%27 дек. 2019 г.5923 мар. 2020 г.945 авг. 2020 г.153
-12.59%27 апр. 2015 г.20211 февр. 2016 г.30124 апр. 2017 г.503
-12.49%19 дек. 2017 г.25727 дек. 2018 г.23025 нояб. 2019 г.487

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...