PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Moder...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Moderate Portfolio (JILMX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US47803V2676

Эмитент

John Hancock

Дата выпуска

13 окт. 2005 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия JILMX составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Moderate Portfolio

Популярные сравнения:
JILMX с JILCX
Популярные сравнения:
JILMX с JILCX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Moderate Portfolio (JILMX) показал доход в 2.92% с начала года и 7.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JILMX составила 1.59%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

JILMX

С начала года

2.92%

1 месяц

2.30%

6 месяцев

0.58%

1 год

7.14%

3 года

3.09%

5 лет

2.74%

10 лет

1.59%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

3.96%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JILMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.89%0.56%-1.58%-0.16%2.22%2.92%
2024-0.09%1.37%2.15%-2.57%2.56%0.76%2.08%1.55%1.50%-1.83%2.35%-2.27%7.62%
20235.09%-2.34%1.62%0.70%-1.39%2.65%1.65%-1.53%-2.85%-2.24%5.87%2.82%9.99%
2022-2.80%-1.47%-0.45%-4.98%-0.00%-5.17%4.22%-2.43%-6.33%2.32%5.15%-7.47%-18.55%
2021-0.28%1.07%0.93%2.38%0.89%0.81%0.54%0.87%-1.80%1.91%-1.61%-3.20%2.40%
20200.30%-2.72%-9.10%6.17%3.39%2.02%3.69%2.15%-1.62%-0.59%6.33%0.28%9.71%
20194.75%1.33%1.28%1.37%-1.73%3.39%0.30%-0.15%0.47%1.04%1.03%-2.28%11.14%
20181.81%-2.21%-0.25%-0.15%0.22%-0.18%1.25%0.66%-0.25%-3.64%0.68%-6.69%-8.71%
20171.43%1.49%0.56%1.02%1.09%0.36%1.36%0.35%0.72%0.84%0.84%-3.27%6.92%
2016-2.52%-0.16%4.10%1.44%0.37%0.60%2.30%0.51%0.38%-0.94%-0.36%-1.77%3.84%
2015-0.07%2.42%-0.38%0.98%0.07%-1.36%0.35%-2.95%-1.75%3.41%-0.36%-4.25%-4.06%
2014-0.70%2.68%-0.08%0.35%1.51%0.54%-0.45%1.70%-1.98%0.96%0.41%-2.89%1.93%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг JILMX составляет 69, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности JILMX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JILMX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JILMX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JILMX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JILMX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JILMX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Moderate Portfolio (JILMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Moderate Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.01
  • За 5 лет: 0.32
  • За 10 лет: 0.19
  • За всё время: 0.43

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Moderate Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию.

4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.44$0.43$0.55$1.03$1.22$0.73$0.92$0.90$0.93$0.73$0.80$0.75

Дивидендный доход

3.50%3.52%4.72%9.33%8.71%5.19%6.93%7.32%6.75%5.51%6.12%5.35%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Moderate Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07
2024$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.18$0.43
2023$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.33$0.55
2022$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.80$1.03
2021$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$1.03$1.22
2020$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.58$0.73
2019$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.74$0.92
2018$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.71$0.90
2017$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.76$0.93
2016$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.55$0.73
2015$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.60$0.80
2014$0.06$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.08$0.00$0.00$0.54$0.75

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Moderate Portfolio показал максимальную просадку в 35.56%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 387 торговых сессий.

Текущая просадка John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Moderate Portfolio составляет 6.67%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.56%1 нояб. 2007 г.3399 мар. 2009 г.38720 сент. 2010 г.726
-23.74%10 нояб. 2021 г.28528 дек. 2022 г.———
-21.4%27 дек. 2019 г.5923 мар. 2020 г.945 авг. 2020 г.153
-12.59%27 апр. 2015 г.20211 февр. 2016 г.30124 апр. 2017 г.503
-12.49%19 дек. 2017 г.25727 дек. 2018 г.23025 нояб. 2019 г.487
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...