Сравнение JILMX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Moderate Portfolio (JILMX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
JILMX управляется John Hancock. Фонд был запущен 13 окт. 2005 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности JILMX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JILMX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JILMX John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Moderate Portfolio | -0.95% | 7.55% | 7.62% | 11.53% | -13.82% | 7.82% | 12.24% | 15.66% | -4.93% | 9.30% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, JILMX показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции JILMX уступали акциям TPDAX по среднегодовой доходности: 5.38% против 7.28% соответственно.
JILMX
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- -3.03%
- 1 год
- 5.37%
- 3 года*
- 7.03%
- 5 лет*
- 3.01%
- 10 лет*
- 5.38%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JILMX и TPDAX
JILMX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
JILMX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
JILMX
TPDAX
Сравнение JILMX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Moderate Portfolio (JILMX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JILMX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 2.18 | -1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 2.82 | -1.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.41 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 3.59 | -2.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.39 | 13.57 | -11.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JILMX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 2.18 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.96 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.74 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.59 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между JILMX и TPDAX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JILMX и TPDAX
Дивидендная доходность JILMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JILMX John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Moderate Portfolio | 3.01% | 3.57% | 3.52% | 4.72% | 9.33% | 8.71% | 5.19% | 6.92% | 7.31% | 5.11% | 5.51% | 6.11% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JILMX и TPDAX
Максимальная просадка JILMX за все время составила -34.35%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JILMX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JILMX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.35% | -22.29% | -12.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.87% | -7.58% | +1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.41% | -17.58% | -1.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.81% | -22.29% | +2.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.77% | -4.97% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -4.94% | +1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 2.01% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности JILMX и TPDAX
Текущая волатильность для John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Moderate Portfolio (JILMX) составляет 2.56%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что JILMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JILMX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.56% | 4.40% | -1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.92% | 9.86% | -3.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.37% | 12.29% | -2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.94% | 10.14% | -2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.74% | 9.87% | -2.13% |