PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JILMX с SVBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JILMX с SVBAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Moderate Portfolio (JILMX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX).

JILMX управляется John Hancock. Фонд был запущен 13 окт. 2005 г.. SVBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 окт. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности JILMX и SVBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Moderate Portfolio (JILMX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JILMX и SVBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JILMX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Moderate Portfolio		-0.95%7.55%7.62%11.53%-13.82%7.82%12.24%15.66%-4.93%9.30%
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		-0.63%15.69%13.31%18.22%-15.79%14.49%15.97%21.28%-5.02%13.40%

Доходность по периодам

С начала года, JILMX показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у SVBAX с доходностью -0.63%. За последние 10 лет акции JILMX уступали акциям SVBAX по среднегодовой доходности: 5.38% против 9.13% соответственно.

JILMX

1 день
1.13%
1 месяц
-3.77%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
-3.03%
1 год
5.37%
3 года*
7.03%
5 лет*
3.01%
10 лет*
5.38%

SVBAX

1 день
2.00%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
2.60%
1 год
16.62%
3 года*
13.70%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Moderate Portfolio

John Hancock Balanced Fund

Часто сравнивают с JILMX:
JILMX с JILCXJILMX с AVEFXJILMX с CSTAXJILMX с BERIXJILMX с BWBIXJILMX с TPDAXJILMX с TAGRX
Часто сравнивают с SVBAX:
SVBAX с ABALXSVBAX с AMBFXSVBAX с JANBXSVBAX с FJMNXSVBAX с SCHDSVBAX с PAVESVBAX с PCEF

Сравнение комиссий JILMX и SVBAX

JILMX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии SVBAX в 1.03%.

SVBAX
John Hancock Balanced Fund
JILMX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Moderate Portfolio

Доходность на риск

JILMX vs. SVBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JILMX
Ранг доходности на риск JILMX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JILMX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JILMX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JILMX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JILMX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JILMX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SVBAX
Ранг доходности на риск SVBAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVBAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVBAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVBAX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVBAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVBAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JILMX c SVBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Moderate Portfolio (JILMX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JILMXSVBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.54

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

2.23

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.33

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

2.26

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.39

11.04

-8.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JILMX vs. SVBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JILMX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа SVBAX равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JILMX и SVBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JILMXSVBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.54

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.71

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.85

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.68

-0.02

Корреляция

Корреляция между JILMX и SVBAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JILMX и SVBAX

Дивидендная доходность JILMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности SVBAX в 12.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JILMX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Moderate Portfolio		3.01%3.57%3.52%4.72%9.33%8.71%5.19%6.92%7.31%5.11%5.51%6.11%
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		12.57%12.45%3.72%1.48%1.60%2.73%1.60%2.19%8.06%3.51%1.70%4.57%

Просадки

Сравнение просадок JILMX и SVBAX

Максимальная просадка JILMX за все время составила -34.35%, что меньше максимальной просадки SVBAX в -40.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JILMX и SVBAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JILMXSVBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.35%

-40.81%

+6.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.87%

-7.73%

+1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.41%

-20.53%

+1.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.81%

-21.00%

+1.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-3.68%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-5.26%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

1.58%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности JILMX и SVBAX

Текущая волатильность для John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Moderate Portfolio (JILMX) составляет 2.56%, в то время как у John Hancock Balanced Fund (SVBAX) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что JILMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JILMXSVBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

3.92%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.92%

6.35%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.37%

11.22%

-1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.94%

10.73%

-2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.74%

10.76%

-3.02%