Сравнение JILMX с PALDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Moderate Portfolio (JILMX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).
JILMX управляется John Hancock. Фонд был запущен 13 окт. 2005 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности JILMX и PALDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JILMX и PALDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JILMX John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Moderate Portfolio | -0.95% | 7.55% | 7.62% | 11.53% | -13.82% | 7.82% | 12.24% | 15.66% | -4.93% | 0.78% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | -1.78% | 13.62% | 18.96% | 18.90% | -15.65% | 16.30% | 10.68% | 22.27% | -4.12% | 5.95% |
Доходность по периодам
С начала года, JILMX показывает доходность -0.95%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -1.78%.
JILMX
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- -3.03%
- 1 год
- 5.37%
- 3 года*
- 7.03%
- 5 лет*
- 3.01%
- 10 лет*
- 5.38%
PALDX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JILMX и PALDX
JILMX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JILMX vs. PALDX — Ранг доходности на риск
JILMX
PALDX
Сравнение JILMX c PALDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Moderate Portfolio (JILMX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JILMX | PALDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 1.26 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 1.86 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.28 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 1.82 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.39 | 8.67 | -6.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JILMX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.26 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.68 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.73 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между JILMX и PALDX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JILMX и PALDX
Дивидендная доходность JILMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности PALDX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JILMX John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Moderate Portfolio | 3.01% | 3.57% | 3.52% | 4.72% | 9.33% | 8.71% | 5.19% | 6.92% | 7.31% | 5.11% | 5.51% | 6.11% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | 5.52% | 5.42% | 10.40% | 2.94% | 6.19% | 6.87% | 2.58% | 4.58% | 3.65% | 1.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JILMX и PALDX
Максимальная просадка JILMX за все время составила -34.35%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JILMX и PALDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JILMX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.35% | -26.16% | -8.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.87% | -8.20% | +2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.41% | -20.47% | +1.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.77% | -4.16% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -4.16% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 1.72% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности JILMX и PALDX
Текущая волатильность для John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Moderate Portfolio (JILMX) составляет 2.56%, в то время как у PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что JILMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JILMX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.56% | 3.74% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.92% | 6.16% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.37% | 11.65% | -2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.94% | 12.11% | -4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.74% | 12.76% | -5.02% |