Сравнение JILCX с WWWEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio (JILCX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX).
JILCX управляется John Hancock. Фонд был запущен 13 окт. 2005 г.. WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности JILCX и WWWEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JILCX и WWWEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JILCX John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio | -1.22% | 9.33% | 6.12% | 9.17% | -11.73% | 3.55% | 9.85% | 12.00% | -3.33% | 6.12% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 6.72% | 2.89% | 72.15% | 11.83% | -6.45% | 16.29% | 25.00% | 21.61% | -23.57% | 48.93% |
Доходность по периодам
С начала года, JILCX показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у WWWEX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции JILCX уступали акциям WWWEX по среднегодовой доходности: 4.12% против 16.19% соответственно.
JILCX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 6.31%
- 3 года*
- 6.56%
- 5 лет*
- 2.67%
- 10 лет*
- 4.12%
WWWEX
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- 6.03%
- 3 года*
- 29.05%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 16.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JILCX и WWWEX
JILCX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.
Доходность на риск
JILCX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск
JILCX
WWWEX
Сравнение JILCX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio (JILCX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JILCX | WWWEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 0.39 | +1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 0.65 | +1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.08 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 0.57 | +0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.55 | 1.42 | +5.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JILCX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 0.39 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.60 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.85 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.24 | +0.67 |
Корреляция
Корреляция между JILCX и WWWEX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JILCX и WWWEX
Дивидендная доходность JILCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности WWWEX в 2.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JILCX John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio | 3.41% | 4.15% | 4.17% | 3.89% | 6.79% | 6.25% | 4.53% | 4.01% | 4.39% | 2.44% | 4.26% | 5.65% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 2.42% | 2.58% | 0.98% | 2.50% | 1.47% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 9.04% | 0.40% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок JILCX и WWWEX
Максимальная просадка JILCX за все время составила -22.90%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JILCX и WWWEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JILCX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.90% | -82.60% | +59.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.06% | -12.14% | +8.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.51% | -26.94% | +10.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.51% | -36.00% | +19.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.34% | -7.95% | +4.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -41.54% | +39.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 4.88% | -3.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности JILCX и WWWEX
Текущая волатильность для John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio (JILCX) составляет 1.45%, в то время как у Kinetics The Global Fund (WWWEX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что JILCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JILCX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 5.99% | -4.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.92% | 14.24% | -11.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.52% | 18.32% | -12.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.41% | 19.91% | -14.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.02% | 19.12% | -14.10% |