Сравнение JILCX с SVBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio (JILCX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX).
JILCX управляется John Hancock. Фонд был запущен 13 окт. 2005 г.. SVBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 окт. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности JILCX и SVBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JILCX и SVBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JILCX John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio | -1.22% | 9.33% | 6.12% | 9.17% | -11.73% | 3.55% | 9.85% | 12.00% | -3.33% | 6.12% |
SVBAX John Hancock Balanced Fund | 0.02% | 15.69% | 13.31% | 18.22% | -15.79% | 14.49% | 15.97% | 21.28% | -5.02% | 13.40% |
Доходность по периодам
С начала года, JILCX показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у SVBAX с доходностью 0.02%. За последние 10 лет акции JILCX уступали акциям SVBAX по среднегодовой доходности: 4.12% против 9.20% соответственно.
JILCX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 6.31%
- 3 года*
- 6.56%
- 5 лет*
- 2.67%
- 10 лет*
- 4.12%
SVBAX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 3.08%
- 1 год
- 16.84%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 9.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JILCX и SVBAX
JILCX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии SVBAX в 1.03%.
Доходность на риск
JILCX vs. SVBAX — Ранг доходности на риск
JILCX
SVBAX
Сравнение JILCX c SVBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio (JILCX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JILCX | SVBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 1.56 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 2.25 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.33 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 2.33 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.55 | 11.28 | -4.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JILCX | SVBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.56 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.72 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.86 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.68 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между JILCX и SVBAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JILCX и SVBAX
Дивидендная доходность JILCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности SVBAX в 12.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JILCX John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio | 3.41% | 4.15% | 4.17% | 3.89% | 6.79% | 6.25% | 4.53% | 4.01% | 4.39% | 2.44% | 4.26% | 5.65% |
SVBAX John Hancock Balanced Fund | 12.49% | 12.45% | 3.72% | 1.48% | 1.60% | 2.73% | 1.60% | 2.19% | 8.06% | 3.51% | 1.70% | 4.57% |
Просадки
Сравнение просадок JILCX и SVBAX
Максимальная просадка JILCX за все время составила -22.90%, что меньше максимальной просадки SVBAX в -40.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JILCX и SVBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JILCX | SVBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.90% | -40.81% | +17.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.06% | -5.57% | +1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.51% | -20.53% | +4.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.51% | -21.00% | +4.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.34% | -3.05% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -5.26% | +2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 1.59% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности JILCX и SVBAX
Текущая волатильность для John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio (JILCX) составляет 1.45%, в то время как у John Hancock Balanced Fund (SVBAX) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что JILCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JILCX | SVBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 3.94% | -2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.92% | 6.37% | -3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.52% | 11.24% | -5.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.41% | 10.73% | -5.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.02% | 10.76% | -5.74% |