Сравнение JIGB с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF (JIGB) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
JIGB и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JIGB - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности JIGB и JPST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JIGB и JPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIGB JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF | -0.28% | 7.69% | 1.97% | 8.42% | -15.72% | -2.23% | 10.39% | 14.86% | 0.43% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.71% | 4.99% | 5.58% | 5.13% | 1.14% | 0.11% | 2.18% | 3.34% | 0.20% |
Доходность по периодам
С начала года, JIGB показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у JPST с доходностью 0.71%.
JIGB
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- —
JPST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIGB и JPST
JIGB берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии JPST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JIGB vs. JPST — Ранг доходности на риск
JIGB
JPST
Сравнение JIGB c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF (JIGB) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIGB | JPST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 7.23 | -6.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 13.86 | -12.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 3.40 | -2.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 14.88 | -13.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 94.20 | -89.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIGB | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 7.23 | -6.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 6.16 | -6.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 3.16 | -2.75 |
Корреляция
Корреляция между JIGB и JPST составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIGB и JPST
Дивидендная доходность JIGB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности JPST в 4.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIGB JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF | 5.04% | 5.02% | 5.22% | 4.22% | 3.39% | 3.47% | 4.59% | 5.25% | 0.20% | 0.00% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.34% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок JIGB и JPST
Максимальная просадка JIGB за все время составила -22.48%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIGB и JPST.
Загрузка...
Показатели просадок
| JIGB | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.48% | -3.28% | -19.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -0.30% | -2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.32% | -0.79% | -21.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | 0.00% | -2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.80% | -0.08% | -6.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.05% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIGB и JPST
JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF (JIGB) имеет более высокую волатильность в 2.12% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что JIGB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JIGB | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | 0.22% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.04% | 0.35% | +2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.38% | 0.61% | +4.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.17% | 0.57% | +6.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.50% | 0.94% | +6.56% |