Сравнение JIGB с FLRN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF (JIGB) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN).
JIGB и FLRN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JIGB - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г.. FLRN - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности JIGB и FLRN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JIGB и FLRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIGB JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF | -0.28% | 7.69% | 1.97% | 8.42% | -15.72% | -2.23% | 10.39% | 14.86% | 0.43% |
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF | 0.77% | 5.01% | 6.32% | 6.54% | 1.31% | 0.39% | 0.77% | 4.02% | 0.06% |
Доходность по периодам
С начала года, JIGB показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у FLRN с доходностью 0.77%.
JIGB
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- —
FLRN
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- 2.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIGB и FLRN
JIGB берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии FLRN в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JIGB vs. FLRN — Ранг доходности на риск
JIGB
FLRN
Сравнение JIGB c FLRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF (JIGB) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIGB | FLRN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 2.49 | -1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 3.11 | -1.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 2.05 | -0.88 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 3.21 | -1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 26.27 | -21.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIGB | FLRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 2.49 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 2.38 | -2.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.49 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между JIGB и FLRN составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIGB и FLRN
Дивидендная доходность JIGB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности FLRN в 4.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIGB JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF | 5.04% | 5.02% | 5.22% | 4.22% | 3.39% | 3.47% | 4.59% | 5.25% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF | 4.65% | 4.89% | 5.67% | 5.68% | 1.95% | 0.39% | 1.22% | 2.76% | 2.39% | 1.64% | 1.06% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок JIGB и FLRN
Максимальная просадка JIGB за все время составила -22.48%, что больше максимальной просадки FLRN в -14.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIGB и FLRN.
Загрузка...
Показатели просадок
| JIGB | FLRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.48% | -14.64% | -7.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -1.43% | -1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.32% | -2.16% | -20.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -0.07% | -2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.80% | -1.85% | -4.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.17% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIGB и FLRN
JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF (JIGB) имеет более высокую волатильность в 2.12% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что JIGB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JIGB | FLRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | 0.36% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.04% | 0.55% | +2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.38% | 1.82% | +3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.17% | 1.69% | +5.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.50% | 4.21% | +3.29% |