Сравнение JIGB с XHLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF (JIGB) и BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF).
JIGB и XHLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JIGB - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г.. XHLF - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 6 Month Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JIGB или XHLF.
Основные характеристики
| JIGB | XHLF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.26% | 4.33% |
| Дох-ть за 1 год | 9.81% | 5.33% |
| Коэф-т Шарпа | 1.72 | 12.03 |
| Коэф-т Сортино | 2.55 | 34.39 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 7.62 |
| Коэф-т Кальмара | 0.63 | 89.92 |
| Коэф-т Мартина | 7.13 | 445.65 |
| Индекс Язвы | 1.53% | 0.01% |
| Дневная вол-ть | 6.33% | 0.45% |
| Макс. просадка | -22.48% | -0.11% |
| Текущая просадка | -8.64% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между JIGB и XHLF составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности JIGB и XHLF
С начала года, JIGB показывает доходность 2.26%, что значительно ниже, чем у XHLF с доходностью 4.33%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIGB и XHLF
JIGB берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии XHLF в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JIGB c XHLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF (JIGB) и BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIGB и XHLF
Дивидендная доходность JIGB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что меньше доходности XHLF в 5.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIGB JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF | 5.00% | 4.22% | 3.39% | 3.47% | 4.14% | 3.60% | 0.20% |
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 5.10% | 4.51% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JIGB и XHLF
Максимальная просадка JIGB за все время составила -22.48%, что больше максимальной просадки XHLF в -0.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIGB и XHLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JIGB и XHLF
JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF (JIGB) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) с волатильностью 0.12%. Это указывает на то, что JIGB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.