Сравнение JIGB с XHLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF (JIGB) и BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF).
JIGB и XHLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JIGB - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г.. XHLF - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 6 Month Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JIGB или XHLF.
Корреляция
Корреляция между JIGB и XHLF составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности JIGB и XHLF
Основные характеристики
JIGB:
0.42
XHLF:
11.49
JIGB:
0.63
XHLF:
32.44
JIGB:
1.07
XHLF:
6.99
JIGB:
0.18
XHLF:
86.36
JIGB:
1.42
XHLF:
418.51
JIGB:
1.75%
XHLF:
0.01%
JIGB:
5.93%
XHLF:
0.45%
JIGB:
-22.48%
XHLF:
-0.11%
JIGB:
-9.15%
XHLF:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, JIGB показывает доходность 1.70%, что значительно ниже, чем у XHLF с доходностью 4.90%.
JIGB
1.70%
-0.69%
1.61%
2.00%
-0.31%
N/A
XHLF
4.90%
0.45%
2.62%
5.05%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIGB и XHLF
JIGB берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии XHLF в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JIGB c XHLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF (JIGB) и BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIGB и XHLF
Дивидендная доходность JIGB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что больше доходности XHLF в 5.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIGB JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF | 5.23% | 4.22% | 3.39% | 3.47% | 4.14% | 3.60% | 0.20% |
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 5.04% | 4.51% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JIGB и XHLF
Максимальная просадка JIGB за все время составила -22.48%, что больше максимальной просадки XHLF в -0.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIGB и XHLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JIGB и XHLF
JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF (JIGB) имеет более высокую волатильность в 1.72% по сравнению с BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что JIGB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.