Сравнение JIGB с XHLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF (JIGB) и BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF).
JIGB и XHLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JIGB - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г.. XHLF - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 6 Month Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности JIGB и XHLF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JIGB и XHLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JIGB JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF | -0.28% | 7.69% | 1.97% | 8.42% | -0.22% |
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 0.78% | 4.21% | 5.04% | 4.90% | 0.96% |
Доходность по периодам
С начала года, JIGB показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у XHLF с доходностью 0.78%.
JIGB
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- —
XHLF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIGB и XHLF
JIGB берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии XHLF в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JIGB vs. XHLF — Ранг доходности на риск
JIGB
XHLF
Сравнение JIGB c XHLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF (JIGB) и BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIGB | XHLF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 12.09 | -11.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 39.75 | -38.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 9.67 | -8.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 99.61 | -97.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 605.40 | -600.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIGB | XHLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 12.09 | -11.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 10.74 | -10.33 |
Корреляция
Корреляция между JIGB и XHLF составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIGB и XHLF
Дивидендная доходность JIGB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности XHLF в 3.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIGB JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF | 5.04% | 5.02% | 5.22% | 4.22% | 3.39% | 3.47% | 4.59% | 5.25% | 0.20% |
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 3.88% | 3.98% | 4.96% | 4.50% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JIGB и XHLF
Максимальная просадка JIGB за все время составила -22.48%, что больше максимальной просадки XHLF в -0.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIGB и XHLF.
Загрузка...
Показатели просадок
| JIGB | XHLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.48% | -0.11% | -22.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -0.04% | -2.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | 0.00% | -2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.80% | 0.00% | -6.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.01% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIGB и XHLF
JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF (JIGB) имеет более высокую волатильность в 2.12% по сравнению с BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что JIGB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JIGB | XHLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | 0.09% | +2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.04% | 0.21% | +2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.38% | 0.33% | +5.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.17% | 0.42% | +6.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.50% | 0.42% | +7.08% |