Сравнение JIGB с XHLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF (JIGB) и BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF).
JIGB и XHLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JIGB - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г.. XHLF - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 6 Month Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JIGB или XHLF.
Основные характеристики
| JIGB | XHLF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.69% | 1.49% |
| Дох-ть за 1 год | 1.22% | 4.96% |
| Коэф-т Шарпа | 0.32 | 13.43 |
| Дневная вол-ть | 7.27% | 0.37% |
| Макс. просадка | -22.48% | -0.11% |
| Current Drawdown | -13.07% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между JIGB и XHLF составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности JIGB и XHLF
С начала года, JIGB показывает доходность -2.69%, что значительно ниже, чем у XHLF с доходностью 1.49%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIGB и XHLF
JIGB берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии XHLF в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JIGB c XHLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF (JIGB) и BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIGB и XHLF
Дивидендная доходность JIGB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что меньше доходности XHLF в 5.01%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIGB JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF | 4.87% | 4.22% | 3.39% | 3.47% | 4.14% | 3.60% | 0.20% |
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 5.01% | 4.50% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JIGB и XHLF
Максимальная просадка JIGB за все время составила -22.48%, что больше максимальной просадки XHLF в -0.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIGB и XHLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JIGB и XHLF
JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF (JIGB) имеет более высокую волатильность в 2.01% по сравнению с BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что JIGB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.