PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JIGB с IBDR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JIGB и IBDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF (JIGB) и iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JIGB и IBDR


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JIGB
JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF
-0.28%7.69%1.97%8.42%-15.72%-2.23%10.39%14.86%0.43%
IBDR
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
0.73%4.99%4.98%5.96%-8.28%-1.79%8.88%14.81%0.30%

Доходность по периодам

С начала года, JIGB показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у IBDR с доходностью 0.73%.


JIGB

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.14%
1 год
4.71%
3 года*
4.58%
5 лет*
0.48%
10 лет*

IBDR

1 день
0.00%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.73%
6 месяцев
1.79%
1 год
4.38%
3 года*
4.82%
5 лет*
1.63%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF

iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF

Сравнение комиссий JIGB и IBDR

JIGB берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии IBDR в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

JIGB vs. IBDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JIGB
Ранг доходности на риск JIGB: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIGB: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIGB: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIGB: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIGB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIGB: 4747
Ранг коэф-та Мартина

IBDR
Ранг доходности на риск IBDR: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBDR: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDR: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDR: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDR: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDR: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIGB c IBDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF (JIGB) и iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JIGBIBDRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

5.37

-4.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

9.50

-8.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

2.66

-1.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

11.83

-10.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.98

81.88

-76.90

JIGB vs. IBDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIGB на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа IBDR равного 5.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIGB и IBDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JIGBIBDRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

5.37

-4.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.48

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.60

-0.19

Корреляция

Корреляция между JIGB и IBDR составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JIGB и IBDR

Дивидендная доходность JIGB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности IBDR в 4.18%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
JIGB
JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF
5.04%5.02%5.22%4.22%3.39%3.47%4.59%5.25%0.20%0.00%0.00%
IBDR
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
4.18%4.20%4.13%3.41%2.44%2.11%2.61%3.25%3.56%3.22%0.86%

Просадки

Сравнение просадок JIGB и IBDR

Максимальная просадка JIGB за все время составила -22.48%, что больше максимальной просадки IBDR в -16.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIGB и IBDR.


Загрузка...

Показатели просадок


JIGBIBDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.48%

-16.06%

-6.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-0.37%

-2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.32%

-13.13%

-9.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

0.00%

-2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-2.89%

-3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.05%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности JIGB и IBDR

JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF (JIGB) имеет более высокую волатильность в 2.12% по сравнению с iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что JIGB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JIGBIBDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

0.15%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.04%

0.37%

+2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.38%

0.82%

+4.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.17%

3.43%

+3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.50%

4.91%

+2.59%