Сравнение JIGB с IBDS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF (JIGB) и iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS).
JIGB и IBDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JIGB - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г.. IBDS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays December 2027 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 14 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности JIGB и IBDS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JIGB и IBDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIGB JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF | -0.28% | 7.69% | 1.97% | 8.42% | -15.72% | -2.23% | 10.39% | 14.86% | 0.43% |
IBDS iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF | 0.54% | 5.86% | 4.61% | 6.44% | -9.52% | -1.56% | 8.95% | 15.08% | 0.86% |
Доходность по периодам
С начала года, JIGB показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у IBDS с доходностью 0.54%.
JIGB
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- —
IBDS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 4.94%
- 5 лет*
- 1.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIGB и IBDS
JIGB берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии IBDS в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JIGB vs. IBDS — Ранг доходности на риск
JIGB
IBDS
Сравнение JIGB c IBDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF (JIGB) и iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIGB | IBDS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 3.01 | -2.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 4.68 | -3.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.76 | -0.59 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 5.16 | -3.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 28.84 | -23.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIGB | IBDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 3.01 | -2.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.38 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.56 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между JIGB и IBDS составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIGB и IBDS
Дивидендная доходность JIGB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности IBDS в 4.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIGB JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF | 5.04% | 5.02% | 5.22% | 4.22% | 3.39% | 3.47% | 4.59% | 5.25% | 0.20% | 0.00% |
IBDS iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF | 4.34% | 4.36% | 4.37% | 3.81% | 2.87% | 2.19% | 2.66% | 3.32% | 3.66% | 0.97% |
Просадки
Сравнение просадок JIGB и IBDS
Максимальная просадка JIGB за все время составила -22.48%, что больше максимальной просадки IBDS в -16.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIGB и IBDS.
Загрузка...
Показатели просадок
| JIGB | IBDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.48% | -16.75% | -5.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -0.91% | -2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.32% | -14.98% | -7.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -0.10% | -2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.80% | -3.43% | -3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.16% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIGB и IBDS
JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF (JIGB) имеет более высокую волатильность в 2.12% по сравнению с iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что JIGB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JIGB | IBDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | 0.42% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.04% | 0.71% | +2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.38% | 1.54% | +3.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.17% | 4.21% | +2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.50% | 5.60% | +1.90% |