PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JIGB с IBDS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JIGB и IBDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF (JIGB) и iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JIGB и IBDS


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JIGB
JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF
-0.28%7.69%1.97%8.42%-15.72%-2.23%10.39%14.86%0.43%
IBDS
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
0.54%5.86%4.61%6.44%-9.52%-1.56%8.95%15.08%0.86%

Доходность по периодам

С начала года, JIGB показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у IBDS с доходностью 0.54%.


JIGB

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.14%
1 год
4.71%
3 года*
4.58%
5 лет*
0.48%
10 лет*

IBDS

1 день
0.00%
1 месяц
-0.08%
С начала года
0.54%
6 месяцев
1.60%
1 год
4.61%
3 года*
4.94%
5 лет*
1.60%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF

iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF

Сравнение комиссий JIGB и IBDS

JIGB берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии IBDS в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

JIGB vs. IBDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JIGB
Ранг доходности на риск JIGB: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIGB: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIGB: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIGB: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIGB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIGB: 4747
Ранг коэф-та Мартина

IBDS
Ранг доходности на риск IBDS: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBDS: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDS: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDS: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDS: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIGB c IBDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF (JIGB) и iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JIGBIBDSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

3.01

-2.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

4.68

-3.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.76

-0.59

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

5.16

-3.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.98

28.84

-23.86

JIGB vs. IBDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIGB на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа IBDS равного 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIGB и IBDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JIGBIBDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

3.01

-2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.38

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.56

-0.15

Корреляция

Корреляция между JIGB и IBDS составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JIGB и IBDS

Дивидендная доходность JIGB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности IBDS в 4.34%


TTM202520242023202220212020201920182017
JIGB
JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF
5.04%5.02%5.22%4.22%3.39%3.47%4.59%5.25%0.20%0.00%
IBDS
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
4.34%4.36%4.37%3.81%2.87%2.19%2.66%3.32%3.66%0.97%

Просадки

Сравнение просадок JIGB и IBDS

Максимальная просадка JIGB за все время составила -22.48%, что больше максимальной просадки IBDS в -16.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIGB и IBDS.


Загрузка...

Показатели просадок


JIGBIBDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.48%

-16.75%

-5.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-0.91%

-2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.32%

-14.98%

-7.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-0.10%

-2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-3.43%

-3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.16%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности JIGB и IBDS

JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF (JIGB) имеет более высокую волатильность в 2.12% по сравнению с iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что JIGB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JIGBIBDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

0.42%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.04%

0.71%

+2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.38%

1.54%

+3.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.17%

4.21%

+2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.50%

5.60%

+1.90%