Сравнение JIGB с OVT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF (JIGB) и Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT).
JIGB и OVT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JIGB - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г.. OVT - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 14 янв. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности JIGB и OVT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JIGB и OVT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JIGB JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF | -0.28% | 7.69% | 1.97% | 8.42% | -15.72% | -0.98% |
OVT Overlay Shares Short Term Bond ETF | 1.31% | 7.61% | 7.44% | 7.73% | -9.68% | 2.07% |
Доходность по периодам
С начала года, JIGB показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у OVT с доходностью 1.31%.
JIGB
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- —
OVT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- 8.35%
- 3 года*
- 7.26%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIGB и OVT
JIGB берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии OVT в 0.80%.
Доходность на риск
JIGB vs. OVT — Ранг доходности на риск
JIGB
OVT
Сравнение JIGB c OVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF (JIGB) и Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIGB | OVT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 2.10 | -1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 3.01 | -1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.42 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 4.35 | -2.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 15.81 | -10.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIGB | OVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 2.10 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.67 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.65 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между JIGB и OVT составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIGB и OVT
Дивидендная доходность JIGB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что меньше доходности OVT в 8.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIGB JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF | 5.04% | 5.02% | 5.22% | 4.22% | 3.39% | 3.47% | 4.59% | 5.25% | 0.20% |
OVT Overlay Shares Short Term Bond ETF | 8.79% | 7.21% | 6.15% | 5.11% | 4.12% | 4.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JIGB и OVT
Максимальная просадка JIGB за все время составила -22.48%, что больше максимальной просадки OVT в -13.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIGB и OVT.
Загрузка...
Показатели просадок
| JIGB | OVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.48% | -13.59% | -8.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -1.94% | -1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.32% | -13.59% | -8.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -0.72% | -1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.80% | -3.49% | -3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.53% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIGB и OVT
JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF (JIGB) имеет более высокую волатильность в 2.12% по сравнению с Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что JIGB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JIGB | OVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | 1.46% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.04% | 2.83% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.38% | 3.99% | +1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.17% | 4.63% | +2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.50% | 4.59% | +2.91% |