PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JIGB с JPLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JIGB и JPLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF (JIGB) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JIGB и JPLD


Доходность по периодам

С начала года, JIGB показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у JPLD с доходностью 0.50%.


JIGB

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.14%
1 год
4.71%
3 года*
4.58%
5 лет*
0.48%
10 лет*

JPLD

1 день
0.12%
1 месяц
-0.50%
С начала года
0.50%
6 месяцев
1.56%
1 год
4.72%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF

J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF

Сравнение комиссий JIGB и JPLD

JIGB берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии JPLD в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

JIGB vs. JPLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JIGB
Ранг доходности на риск JIGB: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIGB: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIGB: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIGB: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIGB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIGB: 4747
Ранг коэф-та Мартина

JPLD
Ранг доходности на риск JPLD: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPLD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPLD: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPLD: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPLD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPLD: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIGB c JPLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF (JIGB) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JIGBJPLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

2.65

-1.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

4.08

-2.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.55

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

4.10

-2.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.98

20.00

-15.01

JIGB vs. JPLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIGB на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа JPLD равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIGB и JPLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JIGBJPLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

2.65

-1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

3.30

-2.89

Корреляция

Корреляция между JIGB и JPLD составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JIGB и JPLD

Дивидендная доходность JIGB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности JPLD в 4.22%


TTM20252024202320222021202020192018
JIGB
JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF
5.04%5.02%5.22%4.22%3.39%3.47%4.59%5.25%0.20%
JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF
4.22%4.24%4.47%1.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JIGB и JPLD

Максимальная просадка JIGB за все время составила -22.48%, что больше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIGB и JPLD.


Загрузка...

Показатели просадок


JIGBJPLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.48%

-1.17%

-21.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-1.17%

-1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-0.62%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-0.14%

-6.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.24%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности JIGB и JPLD

JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF (JIGB) имеет более высокую волатильность в 2.12% по сравнению с J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что JIGB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JIGBJPLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

0.56%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.04%

0.99%

+2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.38%

1.79%

+3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.17%

1.86%

+5.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.50%

1.86%

+5.64%