Сравнение JIGB с FLDR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF (JIGB) и Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR).
JIGB и FLDR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JIGB - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г.. FLDR - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Low Duration Investment Grade Factor Index. Фонд был запущен 12 июн. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности JIGB и FLDR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JIGB и FLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIGB JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF | -0.28% | 7.69% | 1.97% | 8.42% | -15.72% | -2.23% | 10.39% | 14.86% | 0.43% |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 0.61% | 5.41% | 5.71% | 6.32% | -0.33% | -0.18% | 2.01% | 4.52% | 0.06% |
Доходность по периодам
С начала года, JIGB показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у FLDR с доходностью 0.61%.
JIGB
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- —
FLDR
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 5.50%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIGB и FLDR
JIGB берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии FLDR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JIGB vs. FLDR — Ранг доходности на риск
JIGB
FLDR
Сравнение JIGB c FLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF (JIGB) и Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIGB | FLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 4.45 | -3.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 6.66 | -5.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 2.16 | -0.99 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 5.87 | -4.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 30.56 | -25.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIGB | FLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 4.45 | -3.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 2.97 | -2.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.60 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между JIGB и FLDR составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIGB и FLDR
Дивидендная доходность JIGB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности FLDR в 4.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIGB JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF | 5.04% | 5.02% | 5.22% | 4.22% | 3.39% | 3.47% | 4.59% | 5.25% | 0.20% |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 4.55% | 4.66% | 5.50% | 5.28% | 2.09% | 0.51% | 1.22% | 2.69% | 1.38% |
Просадки
Сравнение просадок JIGB и FLDR
Максимальная просадка JIGB за все время составила -22.48%, что больше максимальной просадки FLDR в -12.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIGB и FLDR.
Загрузка...
Показатели просадок
| JIGB | FLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.48% | -12.23% | -10.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -0.76% | -2.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.32% | -2.33% | -19.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -0.19% | -1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.80% | -0.36% | -6.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.15% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIGB и FLDR
JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF (JIGB) имеет более высокую волатильность в 2.12% по сравнению с Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что JIGB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JIGB | FLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | 0.42% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.04% | 0.57% | +2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.38% | 0.98% | +4.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.17% | 1.21% | +5.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.50% | 5.32% | +2.18% |