PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JIGB с FLDR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JIGB и FLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF (JIGB) и Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JIGB и FLDR


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JIGB
JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF
-0.28%7.69%1.97%8.42%-15.72%-2.23%10.39%14.86%0.43%
FLDR
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
0.61%5.41%5.71%6.32%-0.33%-0.18%2.01%4.52%0.06%

Доходность по периодам

С начала года, JIGB показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у FLDR с доходностью 0.61%.


JIGB

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.14%
1 год
4.71%
3 года*
4.58%
5 лет*
0.48%
10 лет*

FLDR

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.13%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.75%
1 год
4.34%
3 года*
5.50%
5 лет*
3.57%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF

Fidelity Low Duration Bond Factor ETF

Сравнение комиссий JIGB и FLDR

JIGB берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии FLDR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

JIGB vs. FLDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JIGB
Ранг доходности на риск JIGB: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIGB: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIGB: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIGB: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIGB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIGB: 4747
Ранг коэф-та Мартина

FLDR
Ранг доходности на риск FLDR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDR: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDR: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDR: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIGB c FLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF (JIGB) и Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JIGBFLDRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

4.45

-3.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

6.66

-5.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

2.16

-0.99

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

5.87

-4.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.98

30.56

-25.58

JIGB vs. FLDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIGB на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа FLDR равного 4.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIGB и FLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JIGBFLDRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

4.45

-3.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

2.97

-2.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.60

-0.19

Корреляция

Корреляция между JIGB и FLDR составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JIGB и FLDR

Дивидендная доходность JIGB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности FLDR в 4.55%


TTM20252024202320222021202020192018
JIGB
JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF
5.04%5.02%5.22%4.22%3.39%3.47%4.59%5.25%0.20%
FLDR
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
4.55%4.66%5.50%5.28%2.09%0.51%1.22%2.69%1.38%

Просадки

Сравнение просадок JIGB и FLDR

Максимальная просадка JIGB за все время составила -22.48%, что больше максимальной просадки FLDR в -12.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIGB и FLDR.


Загрузка...

Показатели просадок


JIGBFLDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.48%

-12.23%

-10.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-0.76%

-2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.32%

-2.33%

-19.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-0.19%

-1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-0.36%

-6.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.15%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности JIGB и FLDR

JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF (JIGB) имеет более высокую волатильность в 2.12% по сравнению с Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что JIGB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JIGBFLDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

0.42%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.04%

0.57%

+2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.38%

0.98%

+4.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.17%

1.21%

+5.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.50%

5.32%

+2.18%