Сравнение JIG с SCHF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Growth ETF (JIG) и Schwab International Equity ETF (SCHF).
JIG и SCHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JIG - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г.. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности JIG и SCHF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JIG и SCHF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIG JPMorgan International Growth ETF | 2.93% | 20.10% | 8.84% | 13.00% | -30.57% | 6.40% | 40.92% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 4.58% | 34.55% | 3.28% | 18.35% | -14.80% | 11.40% | 32.77% |
Доходность по периодам
С начала года, JIG показывает доходность 2.93%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 4.58%.
JIG
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- 2.93%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 21.81%
- 3 года*
- 11.17%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- —
SCHF
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 10.18%
- 1 год
- 31.07%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 9.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIG и SCHF
JIG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.
Доходность на риск
JIG vs. SCHF — Ранг доходности на риск
JIG
SCHF
Сравнение JIG c SCHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Growth ETF (JIG) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIG | SCHF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.76 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 2.40 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.35 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 2.75 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.40 | 10.59 | -4.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIG | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.76 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.56 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.40 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между JIG и SCHF составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIG и SCHF
Дивидендная доходность JIG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности SCHF в 3.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIG JPMorgan International Growth ETF | 2.19% | 2.25% | 1.70% | 1.69% | 0.91% | 1.35% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 3.27% | 3.42% | 3.26% | 2.97% | 2.80% | 3.19% | 2.08% | 2.95% | 3.06% | 2.35% | 2.58% | 2.26% |
Просадки
Сравнение просадок JIG и SCHF
Максимальная просадка JIG за все время составила -43.75%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIG и SCHF.
Загрузка...
Показатели просадок
| JIG | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.75% | -34.87% | -8.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.94% | -11.48% | -1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.75% | -29.14% | -14.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.91% | -7.16% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.21% | -7.44% | -9.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 2.98% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIG и SCHF
JPMorgan International Growth ETF (JIG) имеет более высокую волатильность в 9.56% по сравнению с Schwab International Equity ETF (SCHF) с волатильностью 7.94%. Это указывает на то, что JIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JIG | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.56% | 7.94% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.93% | 11.79% | +2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.71% | 17.75% | +1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.64% | 16.14% | +2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.83% | 17.09% | +1.74% |