PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JIG с SCHF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JIG и SCHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Growth ETF (JIG) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JIG и SCHF


2026 (YTD)202520242023202220212020
JIG
JPMorgan International Growth ETF
2.93%20.10%8.84%13.00%-30.57%6.40%40.92%
SCHF
Schwab International Equity ETF
4.58%34.55%3.28%18.35%-14.80%11.40%32.77%

Доходность по периодам

С начала года, JIG показывает доходность 2.93%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 4.58%.


JIG

1 день
1.68%
1 месяц
-6.00%
С начала года
2.93%
6 месяцев
1.94%
1 год
21.81%
3 года*
11.17%
5 лет*
1.93%
10 лет*

SCHF

1 день
1.58%
1 месяц
-5.42%
С начала года
4.58%
6 месяцев
10.18%
1 год
31.07%
3 года*
16.76%
5 лет*
9.03%
10 лет*
9.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPMorgan International Growth ETF

Schwab International Equity ETF

Сравнение комиссий JIG и SCHF

JIG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.


Доходность на риск

JIG vs. SCHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JIG
Ранг доходности на риск JIG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIG: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIG: 6161
Ранг коэф-та Мартина

SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIG c SCHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Growth ETF (JIG) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JIGSCHFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.76

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.40

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

2.75

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.40

10.59

-4.20

JIG vs. SCHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIG на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа SCHF равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIG и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JIGSCHFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.76

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.56

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.40

+0.03

Корреляция

Корреляция между JIG и SCHF составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JIG и SCHF

Дивидендная доходность JIG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности SCHF в 3.27%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JIG
JPMorgan International Growth ETF
2.19%2.25%1.70%1.69%0.91%1.35%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHF
Schwab International Equity ETF
3.27%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%

Просадки

Сравнение просадок JIG и SCHF

Максимальная просадка JIG за все время составила -43.75%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIG и SCHF.


Загрузка...

Показатели просадок


JIGSCHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.75%

-34.87%

-8.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-11.48%

-1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.75%

-29.14%

-14.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.91%

-7.16%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.21%

-7.44%

-9.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

2.98%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности JIG и SCHF

JPMorgan International Growth ETF (JIG) имеет более высокую волатильность в 9.56% по сравнению с Schwab International Equity ETF (SCHF) с волатильностью 7.94%. Это указывает на то, что JIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JIGSCHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.56%

7.94%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.93%

11.79%

+2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.71%

17.75%

+1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.64%

16.14%

+2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

17.09%

+1.74%