PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JIG с JQUA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JIG с JQUA

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

JIG (JPMorgan International Growth ETF) and JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - JIG is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by JPMorgan, while JQUA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the JP Morgan US Quality Factor Index. JIG is actively managed, while JQUA is passively managed. Over the past 5 years, JIG returned 2.52%/yr vs 13.25%/yr for JQUA. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JIG charges 0.55%/yr vs 0.12%/yr for JQUA.

Доходность

Сравнение доходности JIG и JQUA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Growth ETF (JIG) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JIG показывает доходность 10.84%, что значительно ниже, чем у JQUA с доходностью 14.01%.

JIG

1 день
-1.26%
1 месяц
-5.49%
6 месяцев
5.18%
С начала года
10.84%
1 год
16.15%
3 года*
12.57%
5 лет*
2.52%
10 лет*
—

JQUA

1 день
-0.65%
1 месяц
1.83%
6 месяцев
12.10%
С начала года
14.01%
1 год
20.40%
3 года*
18.00%
5 лет*
13.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JIG и JQUA

2026 (YTD)202520242023202220212020
JIG
JPMorgan International Growth ETF		10.84%20.10%8.84%13.00%-30.57%6.40%40.04%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		14.01%11.69%21.21%25.13%-13.45%28.68%23.58%

Correlation

The correlation between JIG and JQUA is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г.

0.78

The correlation between JIG and JQUA has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JIG и JQUA

Секторы
JIG
JQUA

Технологии

22.7%
39.6%

Промышленность

19.1%
8.3%

Потребительский циклический сектор

9.1%
9.5%

Финансовые услуги

6.4%
12.3%

Сырьевые материалы

4.7%
1.8%

Коммуникационные услуги

4.3%
5.3%

Здравоохранение

3.2%
8.7%

Коммунальные услуги

2.7%
2.2%

Потребительский защитный сектор

0.8%
5.4%

Недвижимость

0.6%
2.2%

Энергетика

0.6%
3.3%

Технологии

JIG
22.7%
JQUA
39.6%

Промышленность

JIG
19.1%
JQUA
8.3%

Потребительский циклический сектор

JIG
9.1%
JQUA
9.5%

Финансовые услуги

JIG
6.4%
JQUA
12.3%

Сырьевые материалы

JIG
4.7%
JQUA
1.8%

Коммуникационные услуги

JIG
4.3%
JQUA
5.3%

Здравоохранение

JIG
3.2%
JQUA
8.7%

Коммунальные услуги

JIG
2.7%
JQUA
2.2%

Потребительский защитный сектор

JIG
0.8%
JQUA
5.4%

Недвижимость

JIG
0.6%
JQUA
2.2%

Энергетика

JIG
0.6%
JQUA
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan International Growth ETF

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

Часто сравнивают с JIG:
JIG с EFGJIG с VIGIJIG с DNLJIG с JEMAJIG с IWFJIG с FIGFXJIG с DGRO
Часто сравнивают с JQUA:
JQUA с SPHQJQUA с VFQYJQUA с CGDVJQUA с SCHDJQUA с FQALJQUA с VIGJQUA с QUS

Доходность на риск

JIG vs. JQUA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIG
Ранг доходности на риск JIG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIG: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIG: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
JQUA
Ранг доходности на риск JQUA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQUA: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIG c JQUA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Growth ETF (JIG) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JIGJQUADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
1.71

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
2.43

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.30

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

2.88

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.37

11.73

-7.37

JIG vs. JQUA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIG на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа JQUA равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIG и JQUA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JIG и JQUA

Максимальная просадка JIG за все время составила -43.75%, что больше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIG и JQUA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JIGJQUAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.75%

-32.92%

-10.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-7.13%

-5.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.04%

-16.81%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.75%

-22.47%

-21.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.36%

-1.16%

-7.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.52%

-4.12%

-12.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

1.74%

+1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности JIG и JQUA

JPMorgan International Growth ETF (JIG) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что JIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JIGJQUAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

3.64%

+3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.76%

9.59%

+9.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.77%

12.01%

+8.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.41%

15.74%

+3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

17.96%

+1.34%

Сравнение комиссий JIG и JQUA

JIG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIG и JQUA

Дивидендная доходность JIG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности JQUA в 1.09%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JIG
JPMorgan International Growth ETF		2.03%2.25%1.70%1.69%0.91%1.35%0.04%0.00%0.00%0.00%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.09%1.19%1.24%1.21%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%

Часто задаваемые вопросы

JIG and JQUA have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JIG has higher volatility (7.43%) compared to JQUA (3.64%). In terms of maximum drawdown, JIG dropped -43.75% vs JQUA's -32.92%.

On 5-year performance, JQUA leads with 13.25% vs 2.52% for JIG. On fees, JQUA is cheaper at 0.12% per year. On volatility, JQUA has been the lower-risk option at 3.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JQUA has performed better with a 13.25% return vs 2.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JQUA is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.55% for JIG.

JIG has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 1.09% for JQUA.

JIG is categorized as Foreign Large Cap Equities, while JQUA is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.55% for JIG and 0.12% for JQUA.

JQUA currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JIG и JQUA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор