Сравнение JIG с JQUA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Growth ETF (JIG) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA).
JIG и JQUA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JIG - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г.. JQUA - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Quality Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности JIG и JQUA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JIG и JQUA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIG JPMorgan International Growth ETF | 2.16% | 20.10% | 8.84% | 13.00% | -30.57% | 6.40% | 40.92% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | -1.91% | 11.69% | 21.21% | 25.13% | -13.45% | 28.68% | 24.34% |
Доходность по периодам
С начала года, JIG показывает доходность 2.16%, что значительно выше, чем у JQUA с доходностью -1.91%.
JIG
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- 2.16%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 19.91%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- —
JQUA
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- -1.91%
- 6 месяцев
- -1.46%
- 1 год
- 9.83%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- 11.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIG и JQUA
JIG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%.
Доходность на риск
JIG vs. JQUA — Ранг доходности на риск
JIG
JQUA
Сравнение JIG c JQUA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Growth ETF (JIG) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIG | JQUA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.59 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 0.97 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.14 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 0.91 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.07 | 4.41 | +1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIG | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.59 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.75 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.73 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между JIG и JQUA составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIG и JQUA
Дивидендная доходность JIG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности JQUA в 1.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIG JPMorgan International Growth ETF | 2.20% | 2.25% | 1.70% | 1.69% | 0.91% | 1.35% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 1.25% | 1.19% | 1.24% | 1.21% | 1.60% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.40% |
Просадки
Сравнение просадок JIG и JQUA
Максимальная просадка JIG за все время составила -43.75%, что больше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIG и JQUA.
Загрузка...
Показатели просадок
| JIG | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.75% | -32.92% | -10.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.94% | -7.83% | -5.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.75% | -22.47% | -21.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.60% | -4.20% | -4.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.20% | -4.23% | -12.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 2.37% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIG и JQUA
JPMorgan International Growth ETF (JIG) имеет более высокую волатильность в 9.29% по сравнению с JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что JIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JIG | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.29% | 4.41% | +4.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.94% | 8.58% | +5.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.73% | 16.71% | +3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.63% | 15.60% | +3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.83% | 18.09% | +0.74% |