PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIG с HELO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JIG с HELO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Growth ETF (JIG) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO).

JIG и HELO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JIG - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г.. HELO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JIG и HELO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Growth ETF (JIG) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JIG и HELO

2026 (YTD)202520242023
JIG
JPMorgan International Growth ETF		2.93%20.10%8.84%10.93%
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		-3.37%7.82%18.05%6.30%

Доходность по периодам

С начала года, JIG показывает доходность 2.93%, что значительно выше, чем у HELO с доходностью -3.37%.

JIG

1 день
1.68%
1 месяц
-6.00%
С начала года
2.93%
6 месяцев
1.94%
1 год
21.81%
3 года*
11.17%
5 лет*
1.93%
10 лет*
—

HELO

1 день
0.33%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-3.37%
6 месяцев
-1.18%
1 год
7.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan International Growth ETF

JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Часто сравнивают с JIG:
JIG с EFGJIG с VIGIJIG с IWFJIG с JEMAJIG с DNLJIG с FIGFXJIG с DGRO
Часто сравнивают с HELO:
HELO с SPYHELO с PHEQHELO с VOOHELO с HALOHELO с JHQDXHELO с PSEPHELO с VOOG

Сравнение комиссий JIG и HELO

JIG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии HELO в 0.50%.

JIG
JPMorgan International Growth ETF
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Доходность на риск

JIG vs. HELO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIG
Ранг доходности на риск JIG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIG: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
HELO
Ранг доходности на риск HELO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIG c HELO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Growth ETF (JIG) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIGHELODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.93

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.39

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.42

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.40

5.66

+0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIG vs. HELO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIG на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HELO равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIG и HELO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIGHELOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.93

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.40

-0.97

Корреляция

Корреляция между JIG и HELO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIG и HELO

Дивидендная доходность JIG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности HELO в 0.66%

TTM202520242023202220212020
JIG
JPMorgan International Growth ETF		2.19%2.25%1.70%1.69%0.91%1.35%0.04%
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		0.66%0.67%0.60%0.19%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JIG и HELO

Максимальная просадка JIG за все время составила -43.75%, что больше максимальной просадки HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIG и HELO.

Загрузка...

Показатели просадок

JIGHELOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.75%

-10.89%

-32.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-5.76%

-7.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.91%

-4.58%

-3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.21%

-1.22%

-15.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

1.44%

+1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности JIG и HELO

JPMorgan International Growth ETF (JIG) имеет более высокую волатильность в 9.56% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что JIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HELO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JIGHELOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.56%

2.67%

+6.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.93%

5.39%

+8.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.71%

8.58%

+11.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.64%

8.13%

+10.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

8.13%

+10.70%