Сравнение JIG с EFAV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Growth ETF (JIG) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV).
JIG и EFAV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JIG - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г.. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности JIG и EFAV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JIG и EFAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIG JPMorgan International Growth ETF | 2.93% | 20.10% | 8.84% | 13.00% | -30.57% | 6.40% | 40.92% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 6.56% | 26.00% | 5.30% | 12.52% | -15.11% | 7.20% | 16.13% |
Доходность по периодам
С начала года, JIG показывает доходность 2.93%, что значительно ниже, чем у EFAV с доходностью 6.56%.
JIG
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- 2.93%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 21.81%
- 3 года*
- 11.17%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- —
EFAV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 21.69%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 6.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIG и EFAV
JIG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.
Доходность на риск
JIG vs. EFAV — Ранг доходности на риск
JIG
EFAV
Сравнение JIG c EFAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Growth ETF (JIG) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIG | EFAV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.78 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 2.38 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.34 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 3.06 | -1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.40 | 11.18 | -4.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIG | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.78 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.66 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.55 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между JIG и EFAV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIG и EFAV
Дивидендная доходность JIG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности EFAV в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIG JPMorgan International Growth ETF | 2.19% | 2.25% | 1.70% | 1.69% | 0.91% | 1.35% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 3.00% | 3.20% | 3.24% | 3.08% | 2.53% | 2.47% | 1.33% | 4.19% | 3.34% | 2.45% | 3.94% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок JIG и EFAV
Максимальная просадка JIG за все время составила -43.75%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIG и EFAV.
Загрузка...
Показатели просадок
| JIG | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.75% | -27.56% | -16.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.94% | -7.14% | -5.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.75% | -27.46% | -16.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.91% | -3.12% | -4.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.21% | -4.78% | -12.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 1.95% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIG и EFAV
JPMorgan International Growth ETF (JIG) имеет более высокую волатильность в 9.56% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что JIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JIG | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.56% | 4.83% | +4.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.93% | 7.57% | +6.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.71% | 12.22% | +7.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.64% | 11.74% | +6.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.83% | 13.21% | +5.62% |