PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JIG с DWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JIG и DWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Growth ETF (JIG) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JIG и DWX


2026 (YTD)202520242023202220212020
JIG
JPMorgan International Growth ETF
2.93%20.10%8.84%13.00%-30.57%6.40%40.92%
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF
4.69%31.62%2.56%14.74%-12.99%10.56%20.25%

Доходность по периодам

С начала года, JIG показывает доходность 2.93%, что значительно ниже, чем у DWX с доходностью 4.69%.


JIG

1 день
1.68%
1 месяц
-6.00%
С начала года
2.93%
6 месяцев
1.94%
1 год
21.81%
3 года*
11.17%
5 лет*
1.93%
10 лет*

DWX

1 день
0.38%
1 месяц
-3.99%
С начала года
4.69%
6 месяцев
8.87%
1 год
24.39%
3 года*
15.02%
5 лет*
8.15%
10 лет*
7.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPMorgan International Growth ETF

SPDR S&P International Dividend ETF

Сравнение комиссий JIG и DWX

JIG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DWX в 0.45%.


Доходность на риск

JIG vs. DWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JIG
Ранг доходности на риск JIG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIG: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIG: 6161
Ранг коэф-та Мартина

DWX
Ранг доходности на риск DWX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIG c DWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Growth ETF (JIG) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JIGDWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.96

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.58

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.37

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

2.90

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.40

10.97

-4.57

JIG vs. DWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIG на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа DWX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIG и DWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JIGDWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.96

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.68

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.12

+0.32

Корреляция

Корреляция между JIG и DWX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JIG и DWX

Дивидендная доходность JIG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности DWX в 4.26%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JIG
JPMorgan International Growth ETF
2.19%2.25%1.70%1.69%0.91%1.35%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF
4.26%4.44%4.31%4.12%4.68%3.89%3.84%4.40%5.06%3.85%5.25%5.81%

Просадки

Сравнение просадок JIG и DWX

Максимальная просадка JIG за все время составила -43.75%, что меньше максимальной просадки DWX в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIG и DWX.


Загрузка...

Показатели просадок


JIGDWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.75%

-66.86%

+23.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-8.59%

-4.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.75%

-26.96%

-16.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.91%

-5.51%

-2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.21%

-14.23%

-2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

2.27%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности JIG и DWX

JPMorgan International Growth ETF (JIG) имеет более высокую волатильность в 9.56% по сравнению с SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что JIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JIGDWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.56%

5.07%

+4.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.93%

8.13%

+5.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.71%

12.53%

+7.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.64%

12.13%

+6.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

15.21%

+3.62%