Сравнение JHX с EDU
JHX (James Hardie Industries plc) and EDU (New Oriental Education & Technology Group Inc.) are both stocks. JHX operates in Building Materials (Basic Materials), while EDU operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 10 years, JHX returned 5.42%/yr vs 1.13%/yr for EDU. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JHX и EDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JHX показывает доходность 12.72%, что значительно выше, чем у EDU с доходностью -14.93%. За последние 10 лет акции JHX превзошли акции EDU по среднегодовой доходности: 5.42% против 1.13% соответственно.
JHX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 16.08%
- С начала года
- 12.72%
- 6 месяцев
- 18.31%
- 1 год
- -8.53%
- 3 года*
- -3.07%
- 5 лет*
- -6.46%
- 10 лет*
- 5.42%
EDU
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -12.94%
- С начала года
- -14.93%
- 6 месяцев
- -8.70%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- -12.30%
- 10 лет*
- 1.13%
Сравнение доходности по годам JHX и EDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHX James Hardie Industries plc | 12.72% | -32.65% | -20.33% | 115.55% | -55.39% | 41.66% | 51.02% | 71.63% | -31.53% | 12.83% |
EDU New Oriental Education & Technology Group Inc. | -14.93% | -13.27% | -11.55% | 110.45% | 65.81% | -88.70% | 53.25% | 121.22% | -41.69% | 124.46% |
Correlation
The correlation between JHX and EDU is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2006 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
JHX:
$0.22
EDU:
$2.63
JHX:
104.19
EDU:
17.56
JHX:
2.82
EDU:
1.37
JHX:
$4.40B
EDU:
$5.39B
JHX:
$1.58B
EDU:
$2.96B
JHX:
$797.30M
EDU:
$716.97M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHX vs. EDU — Ранг доходности на риск
JHX
EDU
Сравнение JHX c EDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Hardie Industries plc (JHX) и New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHX | EDU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.05 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 0.09 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 0.21 | -0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHX | EDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 0.07 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | -0.17 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.02 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.22 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок JHX и EDU
Максимальная просадка JHX за все время составила -75.86%, что меньше максимальной просадки EDU в -95.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHX и EDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHX | EDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.86% | -95.61% | +19.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.73% | -27.06% | -16.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.26% | -56.77% | -3.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.26% | -91.13% | +30.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.26% | -95.61% | +35.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.31% | -75.70% | +31.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.26% | -32.99% | +14.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.92% | 11.72% | +15.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHX и EDU
James Hardie Industries plc (JHX) имеет более высокую волатильность в 16.88% по сравнению с New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU) с волатильностью 9.91%. Это указывает на то, что JHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHX | EDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.88% | 9.91% | +6.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.44% | 23.47% | +8.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.96% | 37.65% | +18.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.44% | 71.50% | -28.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.39% | 59.59% | -19.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHX и EDU
JHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EDU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDU New Oriental Education & Technology Group Inc. | 2.59% | 1.09% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.46% | 0.00% | 1.28% |
JHX James Hardie Industries plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.67% | 2.70% | 0.00% | 1.83% | 3.41% | 1.61% | 1.90% | 4.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JHX и EDU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели James Hardie Industries plc и New Oriental Education & Technology Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JHX и EDU
JHX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., James Hardie Industries plc сообщила о валовой прибыли в 448.20M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 36.2%.
EDU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., New Oriental Education & Technology Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 766.52M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 53.7%.
JHX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., James Hardie Industries plc сообщила об операционной прибыли в 181.60M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 14.7%.
EDU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., New Oriental Education & Technology Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 181.59M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.
JHX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., James Hardie Industries plc сообщила о чистой прибыли в 68.70M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.
EDU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., New Oriental Education & Technology Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 127.71M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
Часто задаваемые вопросы
JHX and EDU have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JHX has higher volatility (16.88%) compared to EDU (9.91%). In terms of maximum drawdown, JHX dropped -75.86% vs EDU's -95.61%.
EDU currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JHX и EDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор