Сравнение JHSC с IVOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG).
JHSC и IVOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHSC - это пассивный фонд от Manulife, который отслеживает доходность John Hancock Dimensional Small Cap Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. IVOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JHSC и IVOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHSC и IVOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHSC John Hancock Multifactor Small Cap ETF | 2.14% | 6.88% | 9.74% | 20.77% | -14.65% | 19.55% | 11.60% | 24.43% | -12.50% | 4.48% |
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 5.26% | 7.34% | 15.62% | 17.36% | -19.08% | 18.85% | 22.60% | 26.13% | -10.58% | 3.91% |
Доходность по периодам
С начала года, JHSC показывает доходность 2.14%, что значительно ниже, чем у IVOG с доходностью 5.26%.
JHSC
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 3.20%
- 1 год
- 16.40%
- 3 года*
- 11.55%
- 5 лет*
- 5.67%
- 10 лет*
- —
IVOG
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- 6.38%
- 1 год
- 22.16%
- 3 года*
- 13.47%
- 5 лет*
- 5.99%
- 10 лет*
- 10.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHSC и IVOG
JHSC берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IVOG в 0.15%.
Доходность на риск
JHSC vs. IVOG — Ранг доходности на риск
JHSC
IVOG
Сравнение JHSC c IVOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHSC | IVOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 1.00 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.55 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.70 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | 7.36 | -2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHSC | IVOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.00 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.29 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.60 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между JHSC и IVOG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHSC и IVOG
Дивидендная доходность JHSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности IVOG в 0.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHSC John Hancock Multifactor Small Cap ETF | 1.10% | 1.13% | 0.96% | 0.98% | 1.13% | 1.08% | 1.12% | 1.14% | 1.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 0.61% | 0.64% | 0.79% | 1.15% | 1.05% | 0.47% | 0.74% | 1.17% | 1.01% | 0.93% | 1.11% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок JHSC и IVOG
Максимальная просадка JHSC за все время составила -42.66%, что больше максимальной просадки IVOG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHSC и IVOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHSC | IVOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.66% | -39.32% | -3.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.36% | -13.76% | -0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.21% | -29.31% | +4.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.32% | -5.49% | -1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.90% | -5.93% | -1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 3.18% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHSC и IVOG
Текущая волатильность для John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) составляет 6.20%, в то время как у Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что JHSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHSC | IVOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 7.64% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.24% | 13.33% | -1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.66% | 22.33% | -0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.20% | 20.52% | -0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.35% | 20.52% | +1.83% |