PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JHSC с GRPZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHSC с GRPZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JHSC (John Hancock Multifactor Small Cap ETF) and GRPZ (Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - JHSC tracks the John Hancock Dimensional Small Cap Index while GRPZ tracks the S&P SmallCap 600 GARP Index. Both are passively managed. Over the past year, JHSC returned 24.34% vs 30.97% for GRPZ. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. JHSC charges 0.42%/yr vs 0.35%/yr for GRPZ.

Доходность

Сравнение доходности JHSC и GRPZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) и Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHSC показывает доходность 16.36%, что значительно ниже, чем у GRPZ с доходностью 23.85%.

JHSC

1 день
0.72%
1 месяц
1.88%
6 месяцев
8.51%
С начала года
16.36%
1 год
24.34%
3 года*
13.52%
5 лет*
8.81%
10 лет*
—

GRPZ

1 день
0.92%
1 месяц
7.28%
6 месяцев
16.11%
С начала года
23.85%
1 год
30.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHSC и GRPZ

2026 (YTD)20252024
JHSC
John Hancock Multifactor Small Cap ETF		16.36%6.88%7.35%
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF		23.85%3.09%4.27%

Correlation

The correlation between JHSC and GRPZ is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г.

0.91

The correlation between JHSC and GRPZ has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JHSC и GRPZ

Секторы
JHSC
GRPZ

Финансовые услуги

18.6%
28.3%

Промышленность

16.7%
16.1%

Технологии

14.7%
7.6%

Потребительский циклический сектор

13.5%
11.8%

Здравоохранение

8.4%
15.8%

Энергетика

6.7%
12.2%

Недвижимость

6.2%

-

Сырьевые материалы

5.2%
2.3%

Коммунальные услуги

3.8%

-

Потребительский защитный сектор

3.1%
5.3%

Коммуникационные услуги

2.8%
0.8%

Финансовые услуги

JHSC
18.6%
GRPZ
28.3%

Промышленность

JHSC
16.7%
GRPZ
16.1%

Технологии

JHSC
14.7%
GRPZ
7.6%

Потребительский циклический сектор

JHSC
13.5%
GRPZ
11.8%

Здравоохранение

JHSC
8.4%
GRPZ
15.8%

Энергетика

JHSC
6.7%
GRPZ
12.2%

Недвижимость

JHSC
6.2%
GRPZ

-

Сырьевые материалы

JHSC
5.2%
GRPZ
2.3%

Коммунальные услуги

JHSC
3.8%
GRPZ

-

Потребительский защитный сектор

JHSC
3.1%
GRPZ
5.3%

Коммуникационные услуги

JHSC
2.8%
GRPZ
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Multifactor Small Cap ETF

Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF

Часто сравнивают с JHSC:
JHSC с CALFJHSC с XLEJHSC с SMMVJHSC с SQLVJHSC с JHMDJHSC с JHEMJHSC с VB
Часто сравнивают с GRPZ:
GRPZ с GARPGRPZ с GRPMGRPZ с SPHQGRPZ с DESGRPZ с VOOGRPZ с IWMGRPZ с VOT

Доходность на риск

JHSC vs. GRPZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHSC
Ранг доходности на риск JHSC: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHSC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHSC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHSC: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHSC: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHSC: 6363
Ранг коэф-та Мартина
GRPZ
Ранг доходности на риск GRPZ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRPZ: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPZ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPZ: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPZ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPZ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHSC c GRPZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) и Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JHSCGRPZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.77

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.70

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.30

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

3.27

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.82

9.39

-0.56

JHSC vs. GRPZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHSC на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GRPZ равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHSC и GRPZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JHSC и GRPZ

Максимальная просадка JHSC за все время составила -42.66%, что больше максимальной просадки GRPZ в -27.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHSC и GRPZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHSCGRPZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.66%

-27.87%

-14.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-9.53%

-0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.16%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.68%

-6.68%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

3.31%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности JHSC и GRPZ

Текущая волатильность для John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) составляет 3.44%, в то время как у Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что JHSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHSCGRPZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

3.78%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.24%

11.77%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

17.53%

-1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.10%

20.87%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.11%

20.87%

+1.24%

Сравнение комиссий JHSC и GRPZ

JHSC берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии GRPZ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHSC и GRPZ

Дивидендная доходность JHSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности GRPZ в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF		0.87%0.97%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JHSC
John Hancock Multifactor Small Cap ETF		1.00%1.13%0.96%0.98%1.13%1.08%1.12%1.14%1.09%

Часто задаваемые вопросы

JHSC and GRPZ have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRPZ has higher volatility (3.78%) compared to JHSC (3.44%). In terms of maximum drawdown, JHSC dropped -42.66% vs GRPZ's -27.87%.

On 1-year performance, GRPZ leads with 30.97% vs 24.34% for JHSC. On fees, GRPZ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JHSC has been the lower-risk option at 3.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GRPZ has performed better with a 30.97% return vs 24.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GRPZ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.42% for JHSC.

JHSC has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.87% for GRPZ.

JHSC tracks John Hancock Dimensional Small Cap Index, while GRPZ tracks S&P SmallCap 600 GARP Index. They also come from different issuers: Manulife and Invesco. Their fees differ too: 0.42% for JHSC and 0.35% for GRPZ.

GRPZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHSC и GRPZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор